Сравнение SCO с PDBC
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. SCO is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности SCO и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -38.31% против 8.21% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам SCO и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between SCO and PDBC is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.86 |
The correlation between SCO and PDBC has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SCO
PDBC
Сравнение SCO c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.96 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.73 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и PDBC
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -49.52% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -16.55% | -55.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -16.55% | -58.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -27.63% | -67.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -40.73% | -58.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -10.31% | -89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -23.09% | -62.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 4.80% | +35.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и PDBC
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 6.25% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 16.80% | +32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 18.91% | +38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 19.24% | +41.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 17.76% | +54.03% |
Сравнение комиссий SCO и PDBC
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и PDBC
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and PDBC have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.21% vs -38.31% for SCO. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.21% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор