PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, SCO returned -37.24%/yr vs 11.50%/yr for OILU. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -67.25%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%1.59%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between SCO and OILU is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.65

The correlation between SCO and OILU has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

SCO vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.09

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
2.40

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.86

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

9.65

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.09

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.17

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SCO и OILU

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-81.00%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-33.51%

-38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-69.09%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-47.11%

-52.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.18%

-50.59%

-34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.87%

13.39%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и OILU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 20.24%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

25.13%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

49.75%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

62.13%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

81.12%

-21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

81.12%

-9.17%

Сравнение комиссий SCO и OILU

И SCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и OILU

Ни SCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and OILU have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to SCO (20.24%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -37.24% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -37.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCO and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ProShares and BMO.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор