Сравнение SCO с OILU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

SCO и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и OILU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil	-55.18%	15.90%	-19.00%	-12.41%	-62.59%	1.59%
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	112.51%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.

SCO

1 день: 5.65%

1 месяц: -31.91%

С начала года: -55.18%

6 месяцев: -50.11%

1 год: -47.55%

3 года*: -29.63%

5 лет*: -41.92%

10 лет*: -39.82%

OILU

1 день: -10.60%

1 месяц: 12.27%

С начала года: 112.51%

6 месяцев: 100.08%

1 год: 45.27%

3 года*: 7.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SCO:

SCO с UCO SCO с USO SCO с DRIP SCO с NRGD SCO с BOIL SCO с KOLD SCO с ERX

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO

Сравнение комиссий SCO и OILU

И SCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SCO vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCO	OILU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	0.59	-1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.20	1.19	-2.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.17	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.72	0.91	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.71	1.54	-3.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCO	OILU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	0.59	-1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.36	0.20	-0.56

Корреляция

Корреляция между SCO и OILU составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и OILU

Ни SCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и OILU

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILU.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCO	OILU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.74%	-81.00%	-18.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.46%	-52.04%	-14.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.70%	-42.85%	-56.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-85.03%	-50.72%	-34.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.84%	30.74%	-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и OILU

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCO	OILU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.45%	19.90%	+4.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	40.35%	43.84%	-3.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.03%	77.03%	-20.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	59.08%	81.31%	-22.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.93%	81.31%	-9.38%

Сравнение SCO с OILU

Доходность

Сравнение доходности SCO и OILU

Сравнение доходности по годам SCO и OILU

Доходность по периодам

SCO

OILU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SCO и OILU

Доходность на риск

SCO vs. OILU — Ранг доходности на риск

SCO

OILU

Сравнение SCO c OILU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCO vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и OILU

Просадки

Сравнение просадок SCO и OILU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и OILU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)