PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 70.08%.


SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%

OILU

1 день
1.95%
1 месяц
6.32%
6 месяцев
46.10%
С начала года
70.08%
1 год
76.36%
3 года*
3.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и OILU


2026 (YTD)20252024202320222021
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-0.47%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
70.08%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between SCO and OILU is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.65

The correlation between SCO and OILU has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SCO vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.65

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.22

-5.67

SCO vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и OILU

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-81.00%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-46.49%

-25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

-69.09%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-54.26%

-45.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.25%

-50.70%

-34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.97%

18.16%

+21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и OILU

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

19.43%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

51.26%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

63.83%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.40%

80.94%

-20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.79%

80.94%

-9.15%

Сравнение комиссий SCO и OILU

И SCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и OILU

Ни SCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCO and OILU have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to OILU (19.43%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, OILU leads with 3.52% vs -32.51% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 3.52% return vs -32.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCO and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: ProShares and BMO.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор