PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCO returned -42.81%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности SCO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between SCO and OILK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

-0.99

The correlation between SCO and OILK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

SCO vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.06

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.59

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.34

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.42

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

6.91

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.06

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.12

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SCO и OILK

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-83.76%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-17.35%

-54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-23.42%

-56.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-34.69%

-60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-3.66%

-96.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-32.61%

-52.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

8.56%

+26.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и OILK

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

10.44%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

23.26%

+22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

28.75%

+27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

30.12%

+29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

35.97%

+35.98%

Сравнение комиссий SCO и OILK

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и OILK

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and OILK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -42.81% for SCO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while OILK is Oil & Gas. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор