Сравнение SCO с OILK
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCO returned -39.94%/yr vs 14.65%/yr for OILK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности SCO и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCO и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between SCO and OILK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SCO and OILK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. OILK — Ранг доходности на риск
SCO
OILK
Сравнение SCO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.79 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.20 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и OILK
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -83.76% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -21.19% | -51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -23.42% | -51.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -34.69% | -60.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -12.39% | -87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -32.38% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 9.01% | +30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и OILK
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 10.20% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 25.08% | +24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 29.33% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 30.45% | +29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 35.97% | +35.82% |
Сравнение комиссий SCO и OILK
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и OILK
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and OILK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -39.94% for SCO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for SCO.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор