PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -38.31% против 7.61% соответственно.


SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between SCO and GSG is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.92

The correlation between SCO and GSG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

SCO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.00

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.66

-8.11

SCO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и GSG

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-89.62%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-18.81%

-53.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

-18.81%

-55.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-29.12%

-65.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-57.64%

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-59.56%

-40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.25%

-63.68%

-21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.97%

5.63%

+34.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и GSG

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

7.17%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

21.54%

+27.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

23.48%

+34.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.40%

22.80%

+37.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.79%

22.00%

+49.79%

Сравнение комиссий SCO и GSG

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и GSG

Ни SCO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCO and GSG have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -38.31% for SCO. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

SCO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO is categorized as Oil & Gas, while GSG is Commodities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор