Сравнение SCO с GSG
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SCO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -38.31% против 7.61% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SCO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SCO and GSG is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.92 |
The correlation between SCO and GSG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. GSG — Ранг доходности на риск
SCO
GSG
Сравнение SCO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.00 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.66 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и GSG
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.62% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -18.81% | -53.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -18.81% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -29.12% | -65.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -57.64% | -41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -59.56% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -63.68% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 5.63% | +34.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и GSG
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 7.17% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 21.54% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 23.48% | +34.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 22.80% | +37.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 22.00% | +49.79% |
Сравнение комиссий SCO и GSG
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и GSG
Ни SCO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and GSG have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -38.31% for SCO. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Oil & Gas, while GSG is Commodities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор