Сравнение SCO с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
SCO и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -40.15% против -24.50% соответственно.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и GLL
И SCO, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCO vs. GLL — Ранг доходности на риск
SCO
GLL
Сравнение SCO c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -1.10 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | -2.03 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.86 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.39 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | -0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.69 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SCO и GLL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и GLL
Ни SCO, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и GLL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.24% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -71.53% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -89.76% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -95.76% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -99.04% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -84.99% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 44.01% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и GLL
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 21.53% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 46.40% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 54.76% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 35.40% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 31.98% | +39.94% |