PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.57%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -40.15% против -24.50% соответственно.


SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%

GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий SCO и GLL

И SCO, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SCO vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

-2.03

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.78

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.86

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

-1.39

-0.53

SCO vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLL равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.69

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCO и GLL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и GLL

Ни SCO, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и GLL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCOGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-99.24%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-71.53%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-89.76%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-95.76%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-99.04%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.02%

-84.99%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

44.01%

-16.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и GLL

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCOGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

21.53%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

46.40%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.93%

54.76%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.10%

35.40%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

31.98%

+39.94%