Сравнение SCO с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
SCO и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -40.15% против 22.44% соответственно.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и DGP
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
SCO vs. DGP — Ранг доходности на риск
SCO
DGP
Сравнение SCO c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.84 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 2.24 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.91 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 11.14 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.84 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 1.01 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.64 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.30 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SCO и DGP составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и DGP
Ни SCO, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и DGP
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -75.31% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -36.58% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -51.24% | -43.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -51.24% | -48.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -24.38% | -75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -41.24% | -43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 9.54% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и DGP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.33%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 25.22% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 48.02% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 55.31% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 38.32% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 34.93% | +36.99% |