PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.57%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
13.65%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -40.15% против 22.44% соответственно.


SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%

DGP

1 день
9.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
13.65%
6 месяцев
37.68%
1 год
101.12%
3 года*
63.02%
5 лет*
38.30%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий SCO и DGP

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

SCO vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCODGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.84

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

2.24

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.32

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.91

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

11.14

-13.06

SCO vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCODGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.84

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

1.01

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.64

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.30

-0.67

Корреляция

Корреляция между SCO и DGP составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DGP

Ни SCO, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и DGP

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


SCODGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-75.31%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-36.58%

-29.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-51.24%

-43.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-51.24%

-48.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-24.38%

-75.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.02%

-41.24%

-43.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

9.54%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DGP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.33%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCODGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

25.22%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

48.02%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.93%

55.31%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.10%

38.32%

+20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

34.93%

+36.99%