Сравнение SCO с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SCO и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или ERX.
Доходность
Сравнение доходности SCO и ERX
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -26.98% против -21.06% соответственно.
SCO
-14.46%
-4.59%
7.98%
-2.99%
-42.09%
-26.98%
ERX
24.65%
10.72%
1.24%
22.71%
-12.98%
-21.06%
Основные характеристики
| SCO | ERX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.12 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 21.20% | 13.02% |
| Дневная вол-ть | 46.91% | 35.14% |
| Макс. просадка | -99.50% | -99.54% |
| Текущая просадка | -99.40% | -93.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и ERX
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Корреляция
Корреляция между SCO и ERX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и ERX
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.45% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и ERX
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и ERX
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.