Сравнение SCO с ERX
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SCO и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -38.31% против -10.35% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам SCO и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SCO and ERX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.64 |
The correlation between SCO and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. ERX — Ранг доходности на риск
SCO
ERX
Сравнение SCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.30 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.95 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и ERX
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.54% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -29.97% | -42.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -42.34% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -46.90% | -47.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -98.59% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -92.05% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -67.18% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 11.57% | +28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и ERX
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 12.31% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 33.63% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 42.09% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 51.72% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 68.92% | +2.87% |
Сравнение комиссий SCO и ERX
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и ERX
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and ERX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -38.31% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while ERX is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор