Сравнение SCO с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SCO и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -39.82% против -6.32% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и ERX
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SCO vs. ERX — Ранг доходности на риск
SCO
ERX
Сравнение SCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.97 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.42 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.41 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 2.87 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.97 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.66 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.09 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCO и ERX составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и ERX
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и ERX
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.54% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -35.17% | -31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -46.90% | -47.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -98.59% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -91.33% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -66.78% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 17.26% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и ERX
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 13.01% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 29.14% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 50.15% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 52.18% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 69.25% | +2.68% |