PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs -8.79%/yr for ERX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SCO и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -38.69% против -8.79% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SCO and ERX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.64

The correlation between SCO and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQ
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SCO vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.21

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.62

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.89

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

10.60

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.21

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.56

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

-0.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.09

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SCO и ERX

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.54%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-23.34%

-48.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-42.34%

-37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-46.90%

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-98.59%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-91.57%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-67.02%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

8.57%

+26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и ERX

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

16.49%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

33.45%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

41.14%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

51.98%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

69.18%

+2.77%

Сравнение комиссий SCO и ERX

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и ERX

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and ERX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -8.79% vs -38.69% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -8.79% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while ERX is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор