PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SCO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -38.69% против 11.37% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between SCO and DBO is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.97

The correlation between SCO and DBO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SCO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.34

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.94

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.44

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

9.02

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.34

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.50

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.36

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.02

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SCO и DBO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-90.18%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-18.19%

-54.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-28.20%

-51.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-37.68%

-57.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-61.69%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-51.38%

-48.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-62.25%

-22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

8.92%

+25.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DBO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

12.61%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

28.20%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

34.46%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

32.29%

+27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

31.78%

+40.17%

Сравнение комиссий SCO и DBO

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DBO

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and DBO have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs -38.69% for SCO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while DBO is Oil & Gas. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор