Сравнение SCO с DBO
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs 9.22%/yr for DBO. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности SCO и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 50.16%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -37.10% против 9.22% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
DBO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- 50.16%
- 6 месяцев
- 47.74%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам SCO и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 50.16% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SCO and DBO is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.96 |
The correlation between SCO and DBO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. DBO — Ранг доходности на риск
SCO
DBO
Сравнение SCO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.58 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.29 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и DBO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -90.18% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -23.03% | -49.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | -28.20% | -50.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -37.68% | -57.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -61.69% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -60.48% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -62.22% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.01% | 8.51% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и DBO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 10.29% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 29.36% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 34.89% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 32.54% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 31.81% | +40.07% |
Сравнение комиссий SCO и DBO
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и DBO
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.34% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and DBO have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (15.93%) compared to DBO (10.29%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DBO's -90.18%.
On 10-year performance, DBO leads with 9.22% vs -37.10% for SCO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBO has performed better with a 9.22% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
DBO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for SCO.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор