Сравнение SCO с DBC
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности SCO и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -38.31% против 8.52% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам SCO и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SCO and DBC is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.87 |
The correlation between SCO and DBC has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. DBC — Ранг доходности на риск
SCO
DBC
Сравнение SCO c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.94 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.62 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и DBC
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -76.36% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -16.54% | -55.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -16.54% | -58.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -27.34% | -67.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -41.71% | -57.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -26.37% | -73.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -46.12% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 4.82% | +35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и DBC
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 6.03% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 16.71% | +32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 18.85% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 19.29% | +41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 17.80% | +53.99% |
Сравнение комиссий SCO и DBC
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и DBC
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and DBC have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.52% vs -38.31% for SCO. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.52% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while DBC is Commodities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор