PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SCO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -38.31% против 8.33% соответственно.

SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between SCO and COMT is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

-0.87

The correlation between SCO and COMT has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SCO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.55

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.13

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.90

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.35

-7.80

SCO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и COMT

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-51.89%

-47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-17.57%

-54.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

-17.57%

-57.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-29.00%

-65.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-39.22%

-60.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-11.28%

-88.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.25%

-23.95%

-61.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.97%

5.24%

+34.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и COMT

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

5.91%

+14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

19.67%

+29.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

21.54%

+36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.40%

21.20%

+39.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.79%

18.85%

+52.94%

Сравнение комиссий SCO и COMT

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и COMT

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and COMT have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -38.31% for SCO. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while COMT is Commodities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор