Сравнение SCO с BNO
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs 11.25%/yr for BNO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SCO и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -37.10% против 11.25% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SCO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between SCO and BNO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | -0.92 |
The correlation between SCO and BNO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. BNO — Ранг доходности на риск
SCO
BNO
Сравнение SCO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.33 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.21 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и BNO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -87.06% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -29.25% | -42.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | -29.25% | -49.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -33.70% | -61.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -75.18% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -29.25% | -70.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -40.10% | -45.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.01% | 9.28% | +27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и BNO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 10.92% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 37.29% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 41.67% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 35.65% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 36.68% | +35.20% |
Сравнение комиссий SCO и BNO
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и BNO
Ни SCO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and BNO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (15.93%) compared to BNO (10.92%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs -37.10% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
SCO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор