Сравнение SCO с BNO
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while BNO tracks the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 12.78%/yr for BNO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SCO и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -38.31% против 12.78% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам SCO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between SCO and BNO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | -0.92 |
The correlation between SCO and BNO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. BNO — Ранг доходности на риск
SCO
BNO
Сравнение SCO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.61 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.66 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и BNO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -87.06% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -34.46% | -37.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -34.46% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -34.46% | -60.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -75.18% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -22.20% | -77.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -40.06% | -45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 11.87% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и BNO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 15.19% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 39.16% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 42.74% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 36.11% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 36.77% | +35.02% |
Сравнение комиссий SCO и BNO
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и BNO
Ни SCO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and BNO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 12.78% vs -38.31% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.78% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
SCO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор