PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности SCO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -38.69% против 13.60% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between SCO and BNO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

-0.92

The correlation between SCO and BNO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

SCO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.23

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.73

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.17

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

9.76

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.23

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.69

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.37

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.14

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SCO и BNO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-87.06%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-17.87%

-54.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-23.75%

-56.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-33.70%

-61.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-75.18%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-10.29%

-89.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-40.17%

-45.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

9.45%

+25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и BNO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

14.22%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

36.10%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

41.46%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

35.38%

+24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

36.68%

+35.27%

Сравнение комиссий SCO и BNO

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и BNO

Ни SCO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and BNO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -38.69% for SCO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

SCO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while BNO is Oil & Gas. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор