PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -37.10% против 11.25% соответственно.


SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

BNO

1 день
-1.35%
1 месяц
-22.65%
С начала года
50.21%
6 месяцев
47.81%
1 год
38.79%
3 года*
19.32%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и BNO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
50.21%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between SCO and BNO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

-0.92

The correlation between SCO and BNO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

SCO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.33

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.21

-5.56

SCO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и BNO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-87.06%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-29.25%

-42.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-29.25%

-49.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-33.70%

-61.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-75.18%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-29.25%

-70.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-40.10%

-45.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

9.28%

+27.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и BNO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

10.92%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

37.29%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

41.67%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

35.65%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

36.68%

+35.20%

Сравнение комиссий SCO и BNO

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и BNO

Ни SCO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCO and BNO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to BNO (10.92%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs -37.10% for SCO. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

SCO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.00% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор