PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с SCYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBSCYB
Дох-ть с нач. г.2.36%12.51%
Дох-ть за 1 год8.85%19.43%
Коэф-т Шарпа2.174.21
Коэф-т Сортино3.207.03
Коэф-т Омега1.441.90
Коэф-т Кальмара3.1611.50
Коэф-т Мартина12.2442.37
Индекс Язвы0.75%0.46%
Дневная вол-ть4.24%4.66%
Макс. просадка-5.40%-3.57%
Текущая просадка-1.91%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SCMB и SCYB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и SCYB

С начала года, SCMB показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
9.48%
SCMB
SCYB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и SCYB

И SCMB, и SCYB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SCYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.24
SCYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCYB, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCYB, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCYB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCYB, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCYB, с текущим значением в 42.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0042.37

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и SCYB

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа SCYB равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.17
4.21
SCMB
SCYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и SCYB

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности SCYB в 11.60%


TTM20232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.91%4.64%0.80%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
11.60%4.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и SCYB

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.40%, что больше максимальной просадки SCYB в -3.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SCYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
0
SCMB
SCYB

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и SCYB

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.17%
SCMB
SCYB