PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с SCYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCMB и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
7.97%
SCMB
SCYB

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 10.76%.


SCMB

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCYB

С начала года

10.76%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

7.97%

1 год

16.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SCMBSCYB
Коэф-т Шарпа1.893.65
Коэф-т Сортино2.715.87
Коэф-т Омега1.371.74
Коэф-т Кальмара3.017.96
Коэф-т Мартина9.7730.98
Индекс Язвы0.79%0.53%
Дневная вол-ть4.07%4.53%
Макс. просадка-5.62%-3.57%
Текущая просадка-0.87%-0.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и SCYB

И SCMB, и SCYB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SCYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SCMB и SCYB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.893.65
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.715.87
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.74
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.017.96
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.7730.98
SCMB
SCYB

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа SCYB равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.89
3.65
SCMB
SCYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и SCYB

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности SCYB в 11.52%


TTM20232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.48%4.38%0.92%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
11.52%5.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и SCYB

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что больше максимальной просадки SCYB в -3.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SCYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.38%
SCMB
SCYB

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и SCYB

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.18%
SCMB
SCYB