PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBMUST
Дох-ть с нач. г.2.77%0.99%
Дох-ть за 1 год9.07%7.43%
Коэф-т Шарпа2.071.46
Коэф-т Сортино3.032.14
Коэф-т Омега1.411.27
Коэф-т Кальмара2.760.78
Коэф-т Мартина11.397.58
Индекс Язвы0.76%0.98%
Дневная вол-ть4.19%5.08%
Макс. просадка-5.62%-13.83%
Текущая просадка-1.22%-2.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SCMB и MUST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и MUST

С начала года, SCMB показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
1.54%
SCMB
MUST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и MUST

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
График комиссии MUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
MUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUST, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUST, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUST, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUST, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUST, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.58

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и MUST

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
1.46
SCMB
MUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и MUST

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности MUST в 3.03%


TTM202320222021202020192018
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.02%4.13%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.03%2.51%1.76%1.61%2.34%2.69%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и MUST

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-1.26%
SCMB
MUST

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и MUST

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеют волатильность 2.09% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
2.14%
SCMB
MUST