PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCMB и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
2.57%
SCMB
MUST

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 1.57%.


SCMB

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MUST

С начала года

1.57%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

1.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SCMBMUST
Коэф-т Шарпа1.891.31
Коэф-т Сортино2.711.92
Коэф-т Омега1.371.24
Коэф-т Кальмара3.010.84
Коэф-т Мартина9.776.68
Индекс Язвы0.79%1.00%
Дневная вол-ть4.07%5.12%
Макс. просадка-5.62%-13.83%
Текущая просадка-0.87%-2.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и MUST

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
График комиссии MUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SCMB и MUST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.891.31
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.711.92
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.24
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.012.52
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.776.68
SCMB
MUST

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.31
SCMB
MUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и MUST

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MUST в 3.02%


TTM202320222021202020192018
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.48%4.38%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.02%2.51%1.76%1.61%2.34%2.69%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и MUST

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.70%
SCMB
MUST

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и MUST

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.98%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.26%
SCMB
MUST