PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBMUB
Дох-ть с нач. г.2.77%1.61%
Дох-ть за 1 год9.07%7.20%
Коэф-т Шарпа2.071.68
Коэф-т Сортино3.032.46
Коэф-т Омега1.411.33
Коэф-т Кальмара2.760.86
Коэф-т Мартина11.397.31
Индекс Язвы0.76%0.92%
Дневная вол-ть4.19%4.01%
Макс. просадка-5.62%-13.68%
Текущая просадка-1.22%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCMB и MUB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и MUB

С начала года, SCMB показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
2.14%
SCMB
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и MUB

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.31

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и MUB

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
1.68
SCMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и MUB

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности MUB в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.02%4.13%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и MUB

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.90%
SCMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и MUB

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
1.96%
SCMB
MUB