PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCMB и MUB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SCMB с MUB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

SCMB и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCMB или MUB.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCMB:

0.29

MUB:

0.30

Коэф-т Сортино

SCMB:

0.33

MUB:

0.36

Коэф-т Омега

SCMB:

1.05

MUB:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCMB:

0.24

MUB:

0.26

Коэф-т Мартина

SCMB:

0.71

MUB:

0.75

Индекс Язвы

SCMB:

1.63%

MUB:

1.63%

Дневная вол-ть

SCMB:

4.87%

MUB:

4.78%

Макс. просадка

SCMB:

-6.13%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

SCMB:

-3.10%

MUB:

-3.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCMB показывает доходность -1.53%, а MUB немного выше – -1.50%.

SCMB

С начала года

-1.53%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.63%

1 год

1.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUB

С начала года

-1.50%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-2.82%

1 год

1.42%

3 года

1.42%

5 лет

0.33%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий SCMB и MUB

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCMB и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и MUB

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MUB в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.28%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.15%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и MUB

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и MUB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и MUB

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 0.99%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...