PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMB с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.37%/yr vs 15.09%/yr for SCHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMB и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%13.52%

Correlation

The correlation between SCMB and SCHD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SCMB и SCHD

Секторы
SCMB
SCHD

Финансовые услуги

8.9%
9.3%

Недвижимость

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.3%

Технологии

0.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.3%

Коммунальные услуги

0.2%
0.0%

Промышленность

0.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
19.2%

Здравоохранение

0.1%
18.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Энергетика

0.0%
16.2%

Финансовые услуги

SCMB
8.9%
SCHD
9.3%

Недвижимость

SCMB
3.4%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

SCMB
2.6%
SCHD
6.3%

Технологии

SCMB
0.9%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

SCMB
0.5%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

SCMB
0.2%
SCHD
0.0%

Промышленность

SCMB
0.2%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

SCMB
0.1%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

SCMB
0.1%
SCHD
18.8%

Сырьевые материалы

SCMB
0.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

SCMB
0.0%
SCHD
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с MUSTSCMB с VWIUXSCMB с OPCAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SCMB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.49

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.87

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.91

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

14.53

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.86

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SCMB и SCHD

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.13%

-33.37%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-4.61%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-16.13%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.40%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.32%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.88%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.04%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.66%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

7.66%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

10.96%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

14.38%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

16.72%

-12.56%

Сравнение комиссий SCMB и SCHD

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и SCHD

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCMB and SCHD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.09% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.09% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.26% for SCHD.

SCMB is categorized as Municipal Bonds, while SCHD is Dividend. SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMB и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор