PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCMB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
10.62%
SCMB
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


SCMB

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


SCMBSCHD
Коэф-т Шарпа1.892.29
Коэф-т Сортино2.713.31
Коэф-т Омега1.371.40
Коэф-т Кальмара3.013.38
Коэф-т Мартина9.7712.42
Индекс Язвы0.79%2.04%
Дневная вол-ть4.07%11.07%
Макс. просадка-5.62%-33.37%
Текущая просадка-0.87%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и SCHD

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SCMB и SCHD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.892.29
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.713.31
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.40
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.013.88
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.7712.42
SCMB
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.29
SCMB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и SCHD

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.48%4.38%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и SCHD

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.78%
SCMB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 1.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
3.42%
SCMB
SCHD