PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBVWIUX
Дох-ть с нач. г.2.36%0.84%
Дох-ть за 1 год8.85%6.12%
Коэф-т Шарпа2.172.28
Коэф-т Сортино3.203.50
Коэф-т Омега1.441.53
Коэф-т Кальмара3.160.96
Коэф-т Мартина12.248.82
Индекс Язвы0.75%0.73%
Дневная вол-ть4.24%2.82%
Макс. просадка-5.40%-11.49%
Текущая просадка-1.91%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SCMB и VWIUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и VWIUX

С начала года, SCMB показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 0.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.15%
SCMB
VWIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и VWIUX

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.24
VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.82

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.28
SCMB
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и VWIUX

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VWIUX в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.91%4.64%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.80%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и VWIUX

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
-2.10%
SCMB
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и VWIUX

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.18%
SCMB
VWIUX