PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCMB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
2.95%
SCMB
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.68%.


SCMB

С начала года

3.24%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTEB

С начала года

1.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SCMBVTEB
Коэф-т Шарпа1.851.54
Коэф-т Сортино2.652.26
Коэф-т Омега1.371.30
Коэф-т Кальмара2.940.93
Коэф-т Мартина9.556.54
Индекс Язвы0.79%0.92%
Дневная вол-ть4.06%3.89%
Макс. просадка-5.62%-17.00%
Текущая просадка-0.76%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и VTEB

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCMB и VTEB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.851.54
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.26
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.30
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.942.56
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.556.54
SCMB
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.54
SCMB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и VTEB

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM202320222021202020192018201720162015
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.76%4.46%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и VTEB

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.84%
SCMB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и VTEB

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.95% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.93%
SCMB
VTEB