PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBVTEB
Дох-ть с нач. г.2.36%0.68%
Дох-ть за 1 год8.85%6.18%
Коэф-т Шарпа2.171.69
Коэф-т Сортино3.202.46
Коэф-т Омега1.441.33
Коэф-т Кальмара3.160.81
Коэф-т Мартина12.247.34
Индекс Язвы0.75%0.90%
Дневная вол-ть4.24%3.89%
Макс. просадка-5.40%-17.00%
Текущая просадка-1.91%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCMB и VTEB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и VTEB

С начала года, SCMB показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.38%
SCMB
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и VTEB

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.24
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.34

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.69
SCMB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и VTEB

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VTEB в 3.12%


TTM202320222021202020192018201720162015
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.91%4.64%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.12%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и VTEB

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
-1.82%
SCMB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и VTEB

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.71%
SCMB
VTEB