PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCMB с SWNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCMBSWNTX
Дох-ть с нач. г.2.36%1.21%
Дох-ть за 1 год8.85%6.29%
Коэф-т Шарпа2.172.23
Коэф-т Сортино3.203.38
Коэф-т Омега1.441.51
Коэф-т Кальмара3.160.79
Коэф-т Мартина12.249.61
Индекс Язвы0.75%0.70%
Дневная вол-ть4.24%3.00%
Макс. просадка-5.40%-12.93%
Текущая просадка-1.91%-2.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SCMB и SWNTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и SWNTX

С начала года, SCMB показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.28%
SCMB
SWNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCMB и SWNTX

SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCMB c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.24
SWNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61

Сравнение коэффициента Шарпа SCMB и SWNTX

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNTX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.23
SCMB
SWNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и SWNTX

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SWNTX в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.91%4.64%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.42%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SCMB и SWNTX

Максимальная просадка SCMB за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
-1.86%
SCMB
SWNTX

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и SWNTX

Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.38%
SCMB
SWNTX