PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.65%
573.85%
SCM
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.27

GAIN:

0.43

Коэф-т Сортино

SCM:

0.46

GAIN:

0.79

Коэф-т Омега

SCM:

1.08

GAIN:

1.10

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.23

GAIN:

0.68

Коэф-т Мартина

SCM:

0.98

GAIN:

2.21

Индекс Язвы

SCM:

5.62%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

SCM:

20.57%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

SCM:

-14.23%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$371.97M

GAIN:

$511.67M

EPS

SCM:

$1.82

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

SCM:

7.19

GAIN:

7.27

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

SCM:

3.55

GAIN:

5.74

Коэффициент P/B

SCM:

0.99

GAIN:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 12.39% против 17.40% соответственно.


SCM

С начала года

-1.67%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-2.75%

1 год

4.10%

5 лет

24.47%

10 лет

12.39%

GAIN

С начала года

7.33%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

2.22%

1 год

10.60%

5 лет

18.67%

10 лет

17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.27
GAIN: 0.43
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.46
GAIN: 0.79
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.08
GAIN: 1.10
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.23
GAIN: 0.68
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCM: 0.98
GAIN: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.43
SCM
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и GAIN

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности GAIN в 11.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
12.12%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.95%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок SCM и GAIN

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.23%
0
SCM
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и GAIN

Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 14.36%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
15.40%
SCM
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию