PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCM и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.12%
403.90%
SCM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

SCM:

0.49

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SCM:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.25

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SCM:

1.04

VOO:

2.28

Индекс Язвы

SCM:

5.73%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

SCM:

20.54%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SCM:

-12.73%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCM имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VOO немного отстают с 12.13%.


SCM

С начала года

0.06%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-1.11%

1 год

6.17%

5 лет

24.17%

10 лет

12.36%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.49
VOO: 0.89
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.25
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCM: 1.04
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.55
SCM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и VOO

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
11.91%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCM и VOO

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.73%
-9.85%
SCM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и VOO

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.44% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
13.96%
SCM
VOO