Сравнение SCM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -26.39% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -26.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.14% соответственно.
SCM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCM
VOO
Сравнение SCM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 1.01 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.53 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.55 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 7.31 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.01 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SCM и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и VOO
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 17.03% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и VOO
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -33.99% | -32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -11.98% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -24.52% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -33.99% | -32.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -5.55% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.72% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 2.55% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и VOO
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 5.34% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 9.47% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 18.11% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.82% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 17.99% | +18.78% |