Сравнение SCM с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности SCM и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCM и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -26.39% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
SCM:
$1.07
SBR:
$5.44
SCM:
8.43
SBR:
13.47
SCM:
0.71
SBR:
0.36
SCM:
3.70
SBR:
12.88
SCM:
$69.44M
SBR:
$82.92M
SCM:
$35.88M
SBR:
$82.92M
SCM:
$32.47M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -26.39%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 9.83% против 18.76% соответственно.
SCM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.83%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. SBR — Ранг доходности на риск
SCM
SBR
Сравнение SCM c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.56 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.87 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.86 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 1.83 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.56 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.95 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SCM и SBR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и SBR
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 17.03% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и SBR
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -56.40% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -18.54% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -34.56% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -50.71% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -8.54% | -26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -13.68% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 8.75% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и SBR
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 7.77% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 19.35% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 25.62% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 31.86% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 31.36% | +5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCM и SBR
SCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.48M при выручке в 17.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.21M при выручке в 17.43M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
SCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.69M при выручке в 17.43M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.