Сравнение SCM с SBR
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. SCM operates in Asset Management (Financial Services), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SCM returned 9.80%/yr vs 17.70%/yr for SBR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCM и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 9.80% против 17.70% соответственно.
SCM
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -25.51%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.80%
SBR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 26.25%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам SCM и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -27.58% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
SBR Sabine Royalty Trust | 15.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between SCM and SBR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between SCM and SBR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCM:
$0.77
SBR:
$5.06
SCM:
11.24
SBR:
15.25
SCM:
1.61
SBR:
0.92
SCM:
0.00
SBR:
14.62
SCM:
$23.29T
SBR:
$57.67M
SCM:
$26.31M
SBR:
$58.05M
SCM:
$23.13M
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. SBR — Ранг доходности на риск
SCM
SBR
Сравнение SCM c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.20 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.54 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.94 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SCM и SBR
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -56.40% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -18.54% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -18.54% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -34.56% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -50.71% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -2.62% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -13.64% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 8.74% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и SBR
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.83% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 18.15% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 23.77% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 31.78% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 31.31% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и SBR
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности SBR в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 6.14% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 17.28% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCM and SBR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (6.29%) compared to SBR (5.83%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор