PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и SBR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.12%
283.49%
SCM
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.29

SBR:

0.72

Коэф-т Сортино

SCM:

0.49

SBR:

1.11

Коэф-т Омега

SCM:

1.09

SBR:

1.15

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.25

SBR:

0.69

Коэф-т Мартина

SCM:

1.04

SBR:

3.24

Индекс Язвы

SCM:

5.73%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

SCM:

20.54%

SBR:

23.06%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

SCM:

-12.73%

SBR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$377.08M

SBR:

$978.71M

EPS

SCM:

$1.79

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

SCM:

7.41

SBR:

12.29

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

SCM:

3.60

SBR:

11.21

Коэффициент P/B

SCM:

1.02

SBR:

112.41

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.17% соответственно.


SCM

С начала года

0.06%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-1.11%

1 год

6.17%

5 лет

24.17%

10 лет

12.36%

SBR

С начала года

6.40%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

14.69%

1 год

16.60%

5 лет

30.69%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.29
SBR: 0.72
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.49
SBR: 1.11
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.09
SBR: 1.15
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.25
SBR: 0.69
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCM: 1.04
SBR: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.72
SCM
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и SBR

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности SBR в 7.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
11.91%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
SBR
Sabine Royalty Trust
7.95%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок SCM и SBR

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.73%
-8.97%
SCM
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и SBR

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
12.12%
SCM
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию