PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCM с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и SBR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SCM и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
223.94%
244.78%
SCM
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

1.31

SBR:

0.08

Коэф-т Сортино

SCM:

1.88

SBR:

0.25

Коэф-т Омега

SCM:

1.25

SBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

SCM:

1.46

SBR:

0.06

Коэф-т Мартина

SCM:

7.12

SBR:

0.26

Индекс Язвы

SCM:

2.48%

SBR:

6.78%

Дневная вол-ть

SCM:

13.47%

SBR:

21.51%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

SCM:

-4.48%

SBR:

-18.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$358.51M

SBR:

$917.18M

EPS

SCM:

$2.00

SBR:

$6.49

Цена/прибыль

SCM:

6.63

SBR:

9.69

PEG коэффициент

SCM:

0.00

SBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$26.50T

SBR:

$97.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

SBR:

$97.83M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

SBR:

$94.30M

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.84% соответственно.


SCM

С начала года

16.30%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

3.46%

1 год

18.14%

5 лет

10.13%

10 лет

12.53%

SBR

С начала года

-0.46%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.58%

1 год

0.84%

5 лет

20.03%

10 лет

13.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCM c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.310.08
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.880.25
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.03
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.460.06
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.120.26
SCM
SBR

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SBR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
0.08
SCM
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и SBR

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SBR в 8.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
10.89%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%9.06%
SBR
Sabine Royalty Trust
8.79%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%

Просадки

Сравнение просадок SCM и SBR

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.48%
-18.16%
SCM
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и SBR

Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.39%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
6.75%
SCM
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab