PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCM с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCM с FDUS

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или FDUS.

Корреляция

Корреляция между SCM и FDUS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
229.97%
366.29%
SCM
FDUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.17

FDUS:

0.26

Коэф-т Сортино

SCM:

0.34

FDUS:

0.48

Коэф-т Омега

SCM:

1.06

FDUS:

1.07

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.15

FDUS:

0.21

Коэф-т Мартина

SCM:

0.59

FDUS:

0.80

Индекс Язвы

SCM:

6.04%

FDUS:

6.14%

Дневная вол-ть

SCM:

20.90%

FDUS:

19.02%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

SCM:

-14.55%

FDUS:

-16.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$369.13M

FDUS:

$662.33M

EPS

SCM:

$1.79

FDUS:

$2.40

Коэффициент P/E

SCM:

7.26

FDUS:

7.95

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

FDUS:

3.59

Коэффициент P/S

SCM:

3.44

FDUS:

4.53

Коэффициент P/B

SCM:

0.98

FDUS:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

FDUS:

$111.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 12.28% против 12.93% соответственно.

SCM

С начала года

-2.03%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-0.55%

1 год

3.98%

5 лет

27.68%

10 лет

12.28%

FDUS

С начала года

-6.90%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.62%

1 год

6.94%

5 лет

33.51%

10 лет

12.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.17
FDUS: 0.26
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.34
FDUS: 0.48
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.06
FDUS: 1.07
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.15
FDUS: 0.21
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SCM: 0.59
FDUS: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.26
SCM
FDUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и FDUS

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FDUS в 12.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		12.29%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.11%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок SCM и FDUS

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, примерно равная максимальной просадке FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.55%
-16.26%
SCM
FDUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и FDUS

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS) имеют волатильность 14.91% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.91%
14.66%
SCM
FDUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
10.54M
37.46M
(SCM) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCM и FDUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stellus Capital Investment Corporation и Fidus Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(SCM) Валовая рентабельность
(FDUS) Валовая рентабельность
SCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.54M при выручке в 10.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.46M при выручке в 37.46M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.19M при выручке в 10.54M, что соответствует операционной рентабельности 87.3%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.70M при выручке в 37.46M, что соответствует операционной рентабельности 71.3%.
SCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 10.54M, что соответствует чистой рентабельности 82.5%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.59M при выручке в 37.46M, что соответствует чистой рентабельности 47.0%.