Сравнение SCM с FDUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или FDUS.
Основные характеристики
| SCM | FDUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 10.78% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | 17.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 18.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 9.11 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 11.89% |
| Макс. просадка | -66.06% | -69.51% |
| Текущая просадка | -3.28% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SCM | FDUS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $359.59M | $672.87M |
| EPS | $1.27 | $2.83 |
| Цена/прибыль | 10.81 | 7.01 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.17M | $157.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.16M | $136.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.13M | $83.85M |
Корреляция
Корреляция между SCM и FDUS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и FDUS
С начала года, SCM показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и FDUS
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности FDUS в 12.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.32% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и FDUS
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, примерно равная максимальной просадке FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и FDUS
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS) имеют волатильность 4.15% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности