Сравнение SCM с FDUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS).
Доходность
Сравнение доходности SCM и FDUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCM и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -25.00% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
FDUS Fidus Investment Corporation | -7.07% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 50.66% | -0.78% | 40.72% | -13.70% | 6.25% |
Фундаментальные показатели
SCM:
$1.07
FDUS:
$2.33
SCM:
8.58
FDUS:
7.48
SCM:
3.77
FDUS:
4.96
SCM:
$69.44M
FDUS:
$126.37M
SCM:
$35.88M
FDUS:
$75.32M
SCM:
$32.47M
FDUS:
$66.90M
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям FDUS по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.98% соответственно.
SCM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 10.03%
FDUS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. FDUS — Ранг доходности на риск
SCM
FDUS
Сравнение SCM c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.21 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.13 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.33 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.74 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCM и FDUS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и FDUS
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FDUS в 12.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 16.72% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.23% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и FDUS
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, примерно равная максимальной просадке FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и FDUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCM | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -68.76% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -16.45% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -23.94% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -68.76% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.90% | -14.68% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.90% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 7.39% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и FDUS
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCM | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 7.64% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 14.72% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 22.87% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.66% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 33.49% | +3.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCM и FDUS
SCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.48M при выручке в 17.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
FDUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.21M при выручке в 17.43M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
FDUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.69M при выручке в 17.43M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
FDUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.63M при выручке в 30.88M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.