Сравнение SCM с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или NLY.
Основные характеристики
| SCM | NLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 34.11% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | -4.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 0.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 8.73 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 20.33% |
| Макс. просадка | -66.06% | -60.09% |
| Текущая просадка | -3.28% | -17.50% |
Фундаментальные показатели
| SCM | NLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $359.59M | $11.12B |
| EPS | $1.27 | -$0.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -3.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.17M | $680.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.16M | $641.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.13M | $3.57B |
Корреляция
Корреляция между SCM и NLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и NLY
С начала года, SCM показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 11.27% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и NLY
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности NLY в 13.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.11% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и NLY
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и NLY
Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.15%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности