PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и NLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SCM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.12%
48.28%
SCM
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.29

NLY:

0.91

Коэф-т Сортино

SCM:

0.49

NLY:

1.32

Коэф-т Омега

SCM:

1.09

NLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.25

NLY:

0.74

Коэф-т Мартина

SCM:

1.04

NLY:

4.19

Индекс Язвы

SCM:

5.73%

NLY:

4.80%

Дневная вол-ть

SCM:

20.54%

NLY:

22.10%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

SCM:

-12.73%

NLY:

-13.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$377.08M

NLY:

$11.48B

EPS

SCM:

$1.79

NLY:

$1.62

Коэффициент P/E

SCM:

7.41

NLY:

11.86

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

SCM:

3.60

NLY:

9.20

Коэффициент P/B

SCM:

1.02

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 12.36% против 5.08% соответственно.


SCM

С начала года

0.06%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-1.11%

1 год

6.17%

5 лет

24.17%

10 лет

12.36%

NLY

С начала года

10.24%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

8.97%

1 год

18.20%

5 лет

7.90%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.29
NLY: 0.91
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.49
NLY: 1.32
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.09
NLY: 1.18
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.25
NLY: 0.74
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCM: 1.04
NLY: 4.19

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.91
SCM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и NLY

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности NLY в 13.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
11.91%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.60%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок SCM и NLY

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.73%
-13.05%
SCM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и NLY

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 14.44% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.03%
SCM
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию