Сравнение SCM с NLY
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. SCM operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SCM returned 10.16%/yr vs 5.47%/yr for NLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCM и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 10.16% против 5.47% соответственно.
SCM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -25.32%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -22.79%
- 3 года*
- -2.50%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 10.16%
NLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам SCM и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -25.32% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -1.64% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between SCM and NLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between SCM and NLY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCM:
$259.08M
NLY:
$15.41B
SCM:
$0.77
NLY:
$3.28
SCM:
11.59
NLY:
6.48
SCM:
0.00
NLY:
2.72
SCM:
0.00
NLY:
1.06
SCM:
$23.29T
NLY:
$5.21B
SCM:
$26.31M
NLY:
$5.17B
SCM:
$23.13M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. NLY — Ранг доходности на риск
SCM
NLY
Сравнение SCM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.90 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.79 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.53 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SCM и NLY
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -60.09% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -14.88% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -26.70% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -52.12% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -60.09% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.18% | -9.86% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -13.75% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 4.88% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и NLY
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.01% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 14.61% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 18.50% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 25.53% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.11% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и NLY
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.76%, что больше доходности NLY в 13.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.16% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 16.76% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCM and NLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (7.21%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор