PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и NLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16%
0.69%
SCM
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

1.31

NLY:

0.46

Коэф-т Сортино

SCM:

1.88

NLY:

0.72

Коэф-т Омега

SCM:

1.25

NLY:

1.09

Коэф-т Кальмара

SCM:

1.46

NLY:

0.28

Коэф-т Мартина

SCM:

7.12

NLY:

2.36

Индекс Язвы

SCM:

2.48%

NLY:

3.61%

Дневная вол-ть

SCM:

13.47%

NLY:

18.71%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

SCM:

-4.48%

NLY:

-20.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$358.51M

NLY:

$10.92B

EPS

SCM:

$2.00

NLY:

-$0.08

PEG коэффициент

SCM:

0.00

NLY:

-3.61

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$26.50T

NLY:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

NLY:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

NLY:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 12.53% против 3.54% соответственно.


SCM

С начала года

16.30%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

3.46%

1 год

18.14%

5 лет

10.13%

10 лет

12.53%

NLY

С начала года

8.42%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

1.59%

1 год

6.83%

5 лет

-0.99%

10 лет

3.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.310.46
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.880.72
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.09
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.460.28
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.122.36
SCM
NLY

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа NLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
0.46
SCM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и NLY

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности NLY в 13.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
10.89%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%9.06%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.67%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%15.05%

Просадки

Сравнение просадок SCM и NLY

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.48%
-20.87%
SCM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и NLY

Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.39%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
4.80%
SCM
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab