Сравнение SCM с NLY
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. SCM operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SCM returned 8.42%/yr vs 5.86%/yr for NLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCM и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -33.67%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 8.42% против 5.86% соответственно.
SCM
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -33.67%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -34.40%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 8.42%
NLY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам SCM и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -33.67% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 3.17% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between SCM and NLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between SCM and NLY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCM:
$230.13M
NLY:
$16.16B
SCM:
$0.77
NLY:
$3.28
SCM:
10.29
NLY:
6.80
SCM:
0.00
NLY:
2.85
SCM:
0.00
NLY:
1.12
SCM:
$23.29T
NLY:
$5.21B
SCM:
$26.31M
NLY:
$5.17B
SCM:
$23.13M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. NLY — Ранг доходности на риск
SCM
NLY
Сравнение SCM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCM | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.15 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 6.22 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCM и NLY
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -60.09% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -14.88% | -26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -26.70% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -50.46% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -60.09% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.53% | -5.45% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -13.82% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 5.15% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и NLY
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.19% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 15.35% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 19.13% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 25.61% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 28.16% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и NLY
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности NLY в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.55% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 18.86% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCM and NLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (8.80%) compared to NLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор