Сравнение SCM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или JEPI.
Основные характеристики
| SCM | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 7.08% |
| Макс. просадка | -66.06% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCM и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и JEPI
С начала года, SCM показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и JEPI
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и JEPI
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и JEPI
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.