PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCM с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCM и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
210.03%
72.84%
SCM
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

1.31

JEPI:

1.92

Коэф-т Сортино

SCM:

1.88

JEPI:

2.60

Коэф-т Омега

SCM:

1.25

JEPI:

1.38

Коэф-т Кальмара

SCM:

1.46

JEPI:

3.11

Коэф-т Мартина

SCM:

7.12

JEPI:

12.63

Индекс Язвы

SCM:

2.48%

JEPI:

1.13%

Дневная вол-ть

SCM:

13.47%

JEPI:

7.48%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SCM:

-4.48%

JEPI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.


SCM

С начала года

16.30%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

3.46%

1 год

18.14%

5 лет

10.13%

10 лет

12.53%

JEPI

С начала года

13.12%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.311.92
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.882.60
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.38
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.463.11
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.1212.63
SCM
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
1.92
SCM
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и JEPI

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности JEPI в 7.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
10.89%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%9.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCM и JEPI

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.48%
-3.69%
SCM
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и JEPI

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
2.90%
SCM
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab