PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCM с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SCM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		-26.39%3.74%20.35%8.71%10.60%30.12%64.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -26.39%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SCM

1 день
-1.85%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-26.39%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-26.95%
3 года*
-2.91%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.83%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellus Capital Investment Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCM:
SCM с FDUSSCM с FSKSCM с NLYSCM с SPYSCM с SBRSCM с VOOSCM с GAIN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SCM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCM
Ранг доходности на риск SCM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM: 44
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

0.61

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

0.95

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.79

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

3.83

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.61

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.04

-0.83

Корреляция

Корреляция между SCM и JEPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и JEPI

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		17.03%12.62%11.62%12.45%8.14%8.29%10.57%9.55%10.50%10.35%11.27%14.10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCM и JEPI

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.06%

-13.71%

-52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.26%

-10.28%

-27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-13.71%

-24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.12%

-4.53%

-30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.07%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.32%

2.12%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и JEPI

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

3.90%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

6.36%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

13.24%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

11.06%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

10.88%

+25.89%