PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCM с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCM с FSK

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или FSK.

Корреляция

Корреляция между SCM и FSK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
218.39%
89.93%
SCM
FSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.17

FSK:

0.95

Коэф-т Сортино

SCM:

0.34

FSK:

1.39

Коэф-т Омега

SCM:

1.06

FSK:

1.21

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.15

FSK:

0.88

Коэф-т Мартина

SCM:

0.59

FSK:

3.44

Индекс Язвы

SCM:

6.04%

FSK:

5.83%

Дневная вол-ть

SCM:

20.90%

FSK:

21.17%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

SCM:

-14.55%

FSK:

-14.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$369.13M

FSK:

$5.60B

EPS

SCM:

$1.79

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

SCM:

7.26

FSK:

9.56

Коэффициент P/S

SCM:

3.44

FSK:

3.25

Коэффициент P/B

SCM:

0.98

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

FSK:

$435.57M

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 12.28% против 5.40% соответственно.

SCM

С начала года

-2.03%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-0.55%

1 год

3.98%

5 лет

27.68%

10 лет

12.28%

FSK

С начала года

-4.88%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

5.96%

1 год

19.46%

5 лет

25.01%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.17
FSK: 0.95
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.34
FSK: 1.39
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.06
FSK: 1.21
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.15
FSK: 0.88
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SCM: 0.59
FSK: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.95
SCM
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и FSK

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности FSK в 14.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		12.29%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.26%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок SCM и FSK

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.55%
-14.13%
SCM
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и FSK

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 14.91% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.91%
15.07%
SCM
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
10.54M
184.00M
(SCM) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCM и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stellus Capital Investment Corporation и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(SCM) Валовая рентабельность
(FSK) Валовая рентабельность
SCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.54M при выручке в 10.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 184.00M при выручке в 184.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.19M при выручке в 10.54M, что соответствует операционной рентабельности 87.3%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 170.00M при выручке в 184.00M, что соответствует операционной рентабельности 92.4%.
SCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.69M при выручке в 10.54M, что соответствует чистой рентабельности 82.5%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 184.00M, что соответствует чистой рентабельности 79.9%.