Сравнение SCM с FSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или FSK.
Основные характеристики
| SCM | FSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 18.11% |
| Дох-ть за 1 год | 23.65% | 23.81% |
| Дох-ть за 3 года | 10.48% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.08% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 7.26 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 13.50% | 14.68% |
| Макс. просадка | -66.06% | -67.20% |
| Текущая просадка | -3.07% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SCM | FSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $372.31M | $5.90B |
| EPS | $1.28 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 10.75 | 11.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.50T | $1.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.50T | $1.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.26T | $726.57M |
Корреляция
Корреляция между SCM и FSK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и FSK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCM показывает доходность 18.01%, а FSK немного выше – 18.11%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 11.08% против 5.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и FSK
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности FSK в 14.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.60% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.23% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и FSK
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и FSK
Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.16%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности