PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCM с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCM с FSK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Доходность

Сравнение доходности SCM и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCM и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		-25.00%3.74%20.35%8.71%10.60%30.12%-14.12%21.00%9.57%20.26%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-27.89%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%

Фундаментальные показатели

EPS

SCM:

$1.07

FSK:

$0.67

Коэффициент P/E

SCM:

8.58

FSK:

15.21

Коэффициент PEG

SCM:

0.72

FSK:

0.07

Коэффициент P/S

SCM:

3.77

FSK:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$69.44M

FSK:

$527.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$35.88M

FSK:

$178.00M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$32.47M

FSK:

$140.00M

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 10.03% против 1.64% соответственно.

SCM

1 день
2.03%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-25.00%
6 месяцев
-24.75%
1 год
-25.58%
3 года*
-2.31%
5 лет*
4.02%
10 лет*
10.03%

FSK

1 день
2.31%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-42.44%
3 года*
-4.44%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellus Capital Investment Corporation

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с SCM:
SCM с FDUSSCM с NLYSCM с SPYSCM с SBRSCM с VOOSCM с GAINSCM с JEPI
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с JEPIFSK с PRTFSK с SCHD

Доходность на риск

SCM vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCM
Ранг доходности на риск SCM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCM c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-1.35

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.94

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.73

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.83

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

-1.63

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCM vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет -0.93, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-1.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Корреляция

Корреляция между SCM и FSK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и FSK

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что меньше доходности FSK в 25.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCM
Stellus Capital Investment Corporation		16.72%12.62%11.62%12.45%8.14%8.29%10.57%9.55%10.50%10.35%11.27%14.10%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.34%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок SCM и FSK

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.06%

-67.20%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.26%

-51.01%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-51.03%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-67.20%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.90%

-48.17%

+14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-13.01%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

26.14%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и FSK

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

9.94%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

24.49%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

31.59%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

23.44%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

27.60%

+9.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.43M
0
(SCM) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию