Сравнение SCM с CLSE
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, SCM returned -3.65%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCM и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.
SCM
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -25.51%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.80%
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCM и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -27.58% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 6.35% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Correlation
The correlation between SCM and CLSE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between SCM and CLSE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. CLSE — Ранг доходности на риск
SCM
CLSE
Сравнение SCM c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.67 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 10.55 | -11.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 39.58 | -40.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 3.84 | -4.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.59 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок SCM и CLSE
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -16.45% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -4.85% | -33.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -16.45% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | 0.00% | -36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -3.59% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 1.29% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и CLSE
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.31% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 10.21% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 13.32% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 13.88% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 13.88% | +22.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и CLSE
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 17.28% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
Часто задаваемые вопросы
SCM and CLSE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (6.29%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор