PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

SCHZ и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 1.62% против 10.62% соответственно.

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий SCHZ и SCHV

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.48

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.91

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SCHV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHV

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHV

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-37.08%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-11.93%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-19.78%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-37.08%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.58%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.86%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.55%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.13%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

8.08%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

15.42%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.48%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

16.91%

-11.51%