PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085248396
CUSIP808524839
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска14 июл. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBloomberg US Aggregate
Домашняя страницаwww.schwabassetmanagement.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия SCHZ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения: SCHZ с BND, SCHZ с AGG, SCHZ с SCHP, SCHZ с SWAGX, SCHZ с BNDX, SCHZ с SPAB, SCHZ с BOND, SCHZ с BNDW, SCHZ с SPMD, SCHZ с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.72%
15.17%
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в -0.45% с начала года и 3.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.45%13.65%
1 месяц1.33%3.82%
6 месяцев0.72%15.17%
1 год3.09%24.08%
5 лет (среднегодовая)-0.10%13.46%
10 лет (среднегодовая)1.34%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%-1.44%0.79%-2.58%1.82%-0.45%
20233.50%-2.74%2.59%0.59%-1.21%-0.21%-0.15%-0.65%-2.59%-1.54%4.56%3.66%5.60%
2022-2.19%-1.03%-2.73%-3.97%0.76%-1.60%2.70%-3.12%-4.27%-1.12%3.72%-0.84%-13.17%
2021-0.68%-1.54%-1.17%0.78%0.15%0.82%1.08%-0.13%-1.04%0.06%0.21%-0.24%-1.72%
20202.00%1.51%-1.46%3.01%0.59%0.65%1.38%-0.86%-0.19%-0.61%1.28%0.01%7.46%
20191.13%-0.10%2.01%-0.06%1.56%1.41%0.20%2.68%-0.55%0.21%-0.09%-0.02%8.64%
2018-1.15%-0.98%0.61%-0.71%0.54%0.11%-0.08%0.68%-0.65%-0.72%0.51%1.85%-0.03%
20170.33%0.65%-0.02%0.79%0.71%-0.01%0.44%0.87%-0.50%0.02%-0.11%0.28%3.50%
20161.28%0.76%0.87%0.42%-0.08%1.89%0.54%-0.18%0.07%-0.92%-2.33%-0.07%2.21%
20151.72%-0.64%0.33%-0.25%-0.40%-1.09%0.83%-0.31%0.80%0.06%-0.40%-0.19%0.42%
20141.73%0.43%-0.13%0.73%1.23%0.03%-0.29%1.08%-0.52%0.89%0.59%0.36%6.28%
2013-0.45%0.41%0.16%1.01%-1.85%-1.95%0.69%-0.63%1.02%0.79%-0.39%-0.75%-2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHZ среди ETFs на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 2020
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.26

Коэффициент Шарпа

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.39
2.20
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.53$1.20$1.17$1.36$1.49$1.41$1.25$1.15$1.08$1.06$1.01

Дивидендный доход

3.67%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.14$0.15$0.14$0.16$0.74
2023$0.00$0.12$0.11$0.13$0.11$0.12$0.13$0.12$0.13$0.14$0.13$0.28$1.53
2022$0.00$0.10$0.09$0.09$0.10$0.09$0.11$0.09$0.10$0.11$0.10$0.22$1.20
2021$0.00$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.19$1.17
2020$0.00$0.13$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.12$0.10$0.11$0.11$0.21$1.36
2019$0.00$0.13$0.12$0.13$0.12$0.14$0.12$0.13$0.13$0.11$0.12$0.24$1.49
2018$0.00$0.12$0.11$0.12$0.11$0.12$0.12$0.11$0.13$0.11$0.12$0.24$1.41
2017$0.00$0.11$0.10$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.10$0.21$1.25
2016$0.00$0.09$0.10$0.09$0.10$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.09$0.20$1.15
2015$0.00$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.08$0.09$0.09$0.18$1.08
2014$0.00$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.19$1.06
2013$0.09$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.18$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-10.85%
0
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 10.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.74%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-10.27%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4622 мая 2020 г.54
-4.89%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1709 мая 2014 г.257
-4.35%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.17529 авг. 2017 г.288
-3.51%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17630 янв. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.82%
2.51%
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)