- ISIN
- US8085248396
- CUSIP
- 808524839
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 14 июл. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $39.60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции SCHZ — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $989.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) показал доход в 0.11% с начала года и 2.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHZ составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SCHZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCHZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.48% | -1.75% | 0.21% | 0.25% | 0.18% | -1.26% | 0.70% | 0.11% | ||||
| 2025 | 0.57% | 2.27% | -0.10% | 0.49% | -0.70% | 1.58% | -0.27% | 1.19% | 1.10% | 0.59% | 0.57% | -0.25% | 7.24% |
| 2024 | -0.04% | -1.44% | 0.79% | -2.58% | 1.82% | 0.89% | 2.37% | 1.45% | 1.37% | -2.53% | 1.13% | -1.79% | 1.26% |
| 2023 | 3.50% | -2.74% | 2.59% | 0.59% | -1.21% | -0.21% | -0.15% | -0.65% | -2.59% | -1.54% | 4.56% | 3.66% | 5.60% |
| 2022 | -2.19% | -1.03% | -2.73% | -3.97% | 0.76% | -1.60% | 2.70% | -3.12% | -4.27% | -1.12% | 3.72% | -0.84% | -13.17% |
| 2021 | -0.68% | -1.54% | -1.17% | 0.78% | 0.15% | 0.82% | 1.08% | -0.13% | -1.04% | 0.06% | 0.21% | -0.24% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2011.
- This ETF participated in 11.88% of S&P 500 Index downside but only 11.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.16%
- Участие в снижении
- 11.88%
Комиссия
Комиссия SCHZ составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHZ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.50 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.58 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.95 | $0.90 | $0.76 | $0.60 | $0.58 | $0.68 | $0.75 | $0.65 | $0.62 | $0.58 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.57 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.15 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.15 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.11 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 2.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.74%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-10.27%март 2020 г. | 9d | 2mo 5d | 2mo 14dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.89%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 6d | 1y 6dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-4.35%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 8mo 16d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
-3.51%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| SCHZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -56.78% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -18.90% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.43% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -33.92% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.17% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.69% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.14% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHZ
Добавьте Schwab U.S. Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHZ