Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции SCHZ — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) показал доход в 0.30% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHZ составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 14 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SCHZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2011.

• This ETF participated in 11.45% of S&P 500 Index downside but only 11.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SCHZ составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

SCHZ имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.