PortfoliosLab logo
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085248396

CUSIP

808524839

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

14 июл. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Aggregate

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHZ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.50%
287.67%
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в 3.61% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


SCHZ

С начала года

3.61%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.21%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%2.27%-0.10%0.84%3.61%
2024-0.04%-1.44%0.79%-2.58%1.82%0.89%2.37%1.45%1.37%-2.53%1.13%-1.79%1.27%
20233.50%-2.74%2.59%0.59%-1.21%-0.21%-0.15%-0.65%-2.59%-1.54%4.56%3.66%5.60%
2022-2.19%-1.03%-2.73%-3.97%0.76%-1.60%2.70%-3.12%-4.27%-1.12%3.72%-0.84%-13.17%
2021-0.68%-1.54%-1.17%0.78%0.15%0.82%1.08%-0.13%-1.04%0.06%0.21%-0.24%-1.72%
20202.00%1.51%-1.46%3.01%0.59%0.65%1.38%-0.87%-0.19%-0.61%1.28%0.01%7.46%
20191.13%-0.10%2.01%-0.06%1.56%1.41%0.20%2.68%-0.55%0.21%-0.09%-0.02%8.64%
2018-1.15%-0.98%0.61%-0.71%0.54%0.11%-0.08%0.68%-0.65%-0.72%0.51%1.85%-0.03%
20170.33%0.65%-0.02%0.79%0.71%-0.01%0.44%0.87%-0.50%0.02%-0.11%0.28%3.50%
20161.28%0.76%0.87%0.42%-0.08%1.89%0.54%-0.18%0.08%-0.93%-2.33%-0.07%2.21%
20151.72%-0.64%0.33%-0.25%-0.40%-1.09%0.83%-0.31%0.80%0.06%-0.40%-0.19%0.42%
20141.73%0.43%-0.13%0.73%1.23%0.03%-0.29%1.08%-0.52%0.89%0.59%0.36%6.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHZ составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHZ: 1.22
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCHZ: 1.81
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHZ: 1.21
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHZ: 0.48
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHZ: 3.03
^GSPC: -0.79

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.17
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.90$0.76$0.60$0.58$0.68$0.75$0.70$0.62$0.58$0.54$0.53

Дивидендный доход

3.94%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.08$0.07$0.24
2024$0.00$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.15$0.90
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.14$0.76
2022$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.11$0.60
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.58
2020$0.00$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.10$0.68
2019$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.12$0.75
2018$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.12$0.70
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.62
2016$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.58
2015$0.00$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.09$0.54
2014$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-17.42%
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 6.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.74%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-10.27%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4622 мая 2020 г.54
-4.89%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1709 мая 2014 г.257
-4.35%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.17529 авг. 2017 г.288
-3.51%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17630 янв. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
9.30%
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)