PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SCHZ — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Aggregate. SCHZ запущен 14 июл. 2011 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US8085248396

CUSIP

808524839

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

14 июл. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Aggregate

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SCHZ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHZ с BND SCHZ с SWAGX SCHZ с AGG SCHZ с SCHP SCHZ с SCHD SCHZ с SPAB SCHZ с BNDX SCHZ с BOND SCHZ с BNDW SCHZ с SPMD
Популярные сравнения:
SCHZ с BND SCHZ с SWAGX SCHZ с AGG SCHZ с SCHP SCHZ с SCHD SCHZ с SPAB SCHZ с BNDX SCHZ с BOND SCHZ с BNDW SCHZ с SPMD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) показал доход в 2.09% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHZ составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SCHZ

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.92%

1 год

4.50%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%2.27%-0.10%0.49%-1.13%2.09%
2024-0.04%-1.44%0.79%-2.58%1.82%0.89%2.37%1.45%1.37%-2.53%1.13%-1.79%1.27%
20233.50%-2.74%2.59%0.59%-1.21%-0.21%-0.15%-0.65%-2.59%-1.54%4.56%3.66%5.60%
2022-2.19%-1.03%-2.73%-3.97%0.76%-1.60%2.70%-3.12%-4.27%-1.12%3.72%-0.84%-13.17%
2021-0.68%-1.54%-1.17%0.78%0.15%0.82%1.08%-0.13%-1.04%0.06%0.21%-0.24%-1.72%
20202.00%1.51%-1.46%3.01%0.59%0.65%1.38%-0.86%-0.19%-0.61%1.28%0.01%7.46%
20191.13%-0.10%2.01%-0.06%1.56%1.41%0.20%2.68%-0.55%0.21%-0.09%-0.02%8.65%
2018-1.15%-0.98%0.61%-0.71%0.54%0.11%-0.08%0.68%-0.65%-0.72%0.51%1.85%-0.03%
20170.33%0.65%-0.02%0.79%0.71%-0.01%0.44%0.87%-0.50%0.02%-0.11%0.28%3.50%
20161.28%0.76%0.87%0.42%-0.08%1.89%0.55%-0.18%0.07%-0.92%-2.33%-0.07%2.21%
20151.72%-0.64%0.33%-0.25%-0.40%-1.09%0.83%-0.31%0.80%0.06%-0.40%-0.19%0.42%
20141.73%0.43%-0.13%0.73%1.23%0.03%-0.29%1.08%-0.52%0.89%0.59%0.36%6.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHZ составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.90$0.76$0.60$0.58$0.68$0.75$0.70$0.62$0.58$0.54$0.53

Дивидендный доход

4.04%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.08$0.07$0.08$0.32
2024$0.00$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.15$0.90
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.14$0.76
2022$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.11$0.60
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.58
2020$0.00$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.10$0.68
2019$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.12$0.75
2018$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.12$0.70
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.62
2016$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.58
2015$0.00$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.09$0.54
2014$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 7.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.74%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.———
-10.27%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4622 мая 2020 г.54
-4.89%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1709 мая 2014 г.257
-4.35%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.17529 авг. 2017 г.288
-3.51%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17630 янв. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...