Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)
SCHZ — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Aggregate. SCHZ запущен 14 июл. 2011 г. и имеет комиссию в 0.04%.
Информация о ETF
| ISIN | US8085248396 |
|---|---|
| CUSIP | 808524839 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 14 июл. 2011 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Total Bond Market |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Bloomberg US Aggregate |
| Домашняя страница | www.schwabassetmanagement.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SCHZ составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SCHZ с BND, SCHZ с AGG, SCHZ с SWAGX, SCHZ с SCHP, SCHZ с BNDX, SCHZ с SPAB, SCHZ с BOND, SCHZ с BNDW, SCHZ с SCHD, SCHZ с SPMD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в 3.44% с начала года и 8.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составила 2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.44% | 23.08% |
| 1 месяц | -2.00% | 0.48% |
| 6 месяцев | 3.76% | 10.70% |
| 1 год | 8.83% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.48% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.85% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04% | -1.11% | 1.10% | -2.58% | 2.14% | 1.25% | 2.37% | 1.44% | 1.72% | -2.24% | 3.44% | ||
| 2023 | 3.50% | -2.49% | 2.85% | 0.59% | -0.97% | 0.05% | -0.15% | -0.39% | -2.30% | -1.54% | 4.56% | 3.96% | 7.57% |
| 2022 | -2.19% | -1.03% | -2.56% | -3.80% | 0.97% | -1.40% | 2.93% | -3.12% | -4.27% | -1.12% | 3.94% | -0.84% | -12.12% |
| 2021 | -0.68% | -1.54% | -0.99% | 0.97% | 0.35% | 0.99% | 1.26% | 0.05% | -0.87% | 0.06% | 0.21% | -0.07% | -0.30% |
| 2020 | 2.00% | 1.76% | -1.26% | 3.24% | 0.80% | 0.85% | 1.58% | -0.86% | -0.01% | -0.42% | 1.49% | 0.20% | 9.69% |
| 2019 | 1.13% | -0.10% | 2.01% | 0.18% | 1.56% | 1.67% | 0.42% | 2.92% | -0.31% | 0.21% | 0.14% | 0.20% | 10.46% |
| 2018 | -1.15% | -0.98% | 0.61% | -0.71% | 0.76% | 0.11% | 0.17% | 0.91% | -0.65% | -0.72% | 0.76% | 2.35% | 1.40% |
| 2017 | 0.33% | 0.86% | 0.18% | 0.79% | 0.71% | 0.19% | 0.65% | 1.06% | -0.50% | 0.23% | -0.11% | 0.49% | 4.97% |
| 2016 | 1.28% | 0.75% | 0.87% | 0.42% | 0.10% | 1.89% | 0.54% | 0.00% | 0.26% | -0.92% | -2.16% | -0.07% | 2.96% |
| 2015 | 1.72% | -0.64% | 0.33% | -0.25% | -0.40% | -1.09% | 0.83% | -0.31% | 0.96% | 0.06% | -0.22% | 0.17% | 1.13% |
| 2014 | 1.73% | 0.43% | -0.13% | 0.73% | 1.39% | 0.20% | -0.29% | 1.08% | -0.52% | 0.89% | 0.76% | 0.54% | 6.99% |
| 2013 | -0.45% | 0.58% | 0.32% | 1.17% | -1.71% | -1.95% | 0.85% | -0.63% | 1.02% | 0.79% | -0.22% | -0.39% | -0.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHZ среди ETFs на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $0.90 | $0.85 | $0.97 | $1.14 | $1.25 | $1.12 | $0.99 | $0.87 | $0.72 | $0.80 | $0.77 |
Дивидендный доход | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.07 | $0.14 | $0.16 | $0.07 | $0.15 | $0.16 | $0.07 | $0.08 | $1.20 | |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.06 | $0.13 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.05 | $0.10 | $0.06 | $0.10 | $0.16 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.05 | $0.19 | $0.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.13 | $0.12 | $0.06 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.21 | $1.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.13 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.06 | $0.06 | $0.24 | $1.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.12 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.12 | $0.06 | $0.13 | $0.05 | $0.12 | $0.18 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | $0.11 | $0.05 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $0.16 | $0.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.09 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.87 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.14 | $0.72 |
| 2014 | $0.00 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.14 | $0.80 |
| 2013 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.09 | $0.04 | $0.09 | $0.18 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 16.93%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.93% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 475 | 16 сент. 2024 г. | 755 |
| -10.27% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -4.86% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 200 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
| -4.05% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 116 | 6 июн. 2017 г. | 187 |
| -3.53% | 4 янв. 2021 г. | 52 | 18 мар. 2021 г. | 77 | 8 июл. 2021 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.