Сравнение SCHZ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BND.
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BND
Основные характеристики
SCHZ:
1.05
BND:
0.60
SCHZ:
1.56
BND:
0.87
SCHZ:
1.18
BND:
1.10
SCHZ:
0.74
BND:
0.24
SCHZ:
3.53
BND:
1.76
SCHZ:
1.69%
BND:
1.84%
SCHZ:
5.69%
BND:
5.43%
SCHZ:
-16.37%
BND:
-18.84%
SCHZ:
-3.15%
BND:
-8.69%
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.36% соответственно.
SCHZ
4.42%
0.53%
2.49%
5.07%
1.34%
2.78%
BND
2.12%
0.57%
1.86%
2.47%
-0.28%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BND
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BND
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BND в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.47% | 4.62% | 3.54% | 3.81% | 3.44% | 4.87% | 3.93% | 4.00% | 3.16% | 3.52% | 3.54% | 2.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.60% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BND
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BND
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.