Сравнение SCHZ с BND
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds - SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.52%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции BND немного впереди с 1.58%.
SCHZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.52%
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам SCHZ и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.30% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between SCHZ and BND is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between SCHZ and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. BND — Ранг доходности на риск
SCHZ
BND
Сравнение SCHZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.80 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BND
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.58% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.68% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -5.92% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -17.91% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -18.58% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.37% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.06% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BND
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.24% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.23% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.66% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.78% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.02% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.53% | -0.12% |
Сравнение комиссий SCHZ и BND
И SCHZ, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BND
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.12% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCHZ and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, BND leads with 1.58% vs 1.52% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.58% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHZ and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.97% for BND.
SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.
SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор