PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHZ с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHZBND
Дох-ть с нач. г.0.64%0.65%
Дох-ть за 1 год3.72%3.74%
Дох-ть за 3 года-3.02%-3.05%
Дох-ть за 5 лет-0.05%-0.03%
Дох-ть за 10 лет1.37%1.40%
Коэф-т Шарпа0.470.50
Дневная вол-ть6.64%6.48%
Макс. просадка-18.74%-18.84%
Текущая просадка-9.88%-10.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHZ и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BND

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 0.64%, а BND немного выше – 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.37%, а акции BND немного впереди с 1.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
26.12%
26.92%
SCHZ
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий SCHZ и BND

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHZ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.36
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.47

Сравнение коэффициента Шарпа SCHZ и BND

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHZ и BND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
0.50
SCHZ
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BND

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности BND в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.66%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%2.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BND

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.88%
-10.01%
SCHZ
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BND

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.50% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50%
1.49%
SCHZ
BND