Сравнение SCHZ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BND.
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BND
Основные характеристики
SCHZ:
1.01
BND:
0.85
SCHZ:
1.51
BND:
1.24
SCHZ:
1.18
BND:
1.15
SCHZ:
0.59
BND:
0.32
SCHZ:
2.54
BND:
2.11
SCHZ:
2.11%
BND:
2.08%
SCHZ:
5.32%
BND:
5.17%
SCHZ:
-16.69%
BND:
-18.84%
SCHZ:
-3.14%
BND:
-8.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 1.13%, а BND немного ниже – 1.08%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.34% соответственно.
SCHZ
1.13%
0.73%
-0.84%
5.58%
0.58%
2.55%
BND
1.08%
0.73%
-0.82%
4.54%
-0.67%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BND
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHZ и BND
SCHZ
BND
Сравнение SCHZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BND
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.95% | 4.94% | 5.52% | 3.72% | 3.23% | 3.67% | 4.41% | 3.97% | 3.81% | 2.82% | 2.97% | 3.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BND
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BND
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.29% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.