Сравнение SCHZ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHZ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BND.
Основные характеристики
| SCHZ | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 14.08% | 12.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.50 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 5.96% |
| Макс. просадка | -16.76% | -18.84% |
| Текущая просадка | -2.63% | -7.79% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BND
С начала года, SCHZ показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BND
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BND
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности BND в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.63% | 5.70% | 4.63% | 3.43% | 3.68% | 4.18% | 4.44% | 3.79% | 2.98% | 2.63% | 2.53% | 3.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BND
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BND
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.