PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с SPAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.52%/yr vs 1.54%/yr for SPAB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 0.30%, а SPAB немного ниже – 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции SPAB немного впереди с 1.54%.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

SPAB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.24%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и SPAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.29%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%

Correlation

The correlation between SCHZ and SPAB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.91

The correlation between SCHZ and SPAB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с BNDX
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHPSPAB с VWINX

Доходность на риск

SCHZ vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.40

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.11

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.72

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SPAB

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.56%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.74%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.08%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-17.96%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.56%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.27%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.08%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SPAB

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.77%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.92%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.54%

-0.13%

Сравнение комиссий SCHZ и SPAB

И SCHZ, и SPAB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SPAB

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPAB в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHZ and SPAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to SPAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SPAB's -18.56%.

On 10-year performance, SPAB leads with 1.54% vs 1.52% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPAB has performed better with a 1.54% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ and SPAB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 4.05% for SPAB.

SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SPAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор