PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с SPAB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).

SCHZ и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и SPAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.05%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.13%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции SPAB немного впереди с 1.64%.

SCHZ

1 день
0.26%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.41%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%

SPAB

1 день
0.27%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.38%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с BNDX
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINXSPAB с VOO

Сравнение комиссий SCHZ и SPAB

И SCHZ, и SPAB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSPABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.03

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

5.08

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SPAB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SPAB

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPAB в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.98%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SPAB

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPAB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.56%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.52%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-17.96%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.56%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.43%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.09%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SPAB

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.51%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.91%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.54%

-0.14%