PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHZ с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SPAB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.50%
31.63%
SCHZ
SPAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.22

SPAB:

1.23

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.82

SPAB:

1.81

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.21

SPAB:

1.21

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.48

SPAB:

0.49

Коэф-т Мартина

SCHZ:

3.05

SPAB:

3.11

Индекс Язвы

SCHZ:

2.13%

SPAB:

2.10%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.30%

SPAB:

5.30%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

SCHZ:

-6.04%

SPAB:

-5.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 3.61%, а SPAB немного выше – 3.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCHZ – 1.44% и акции SPAB – 1.44%.


SCHZ

С начала года

3.61%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.64%

1 год

6.44%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.44%

SPAB

С начала года

3.63%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.64%

1 год

6.44%

5 лет

-0.24%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и SPAB

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и SPAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SCHZ: 1.22
SPAB: 1.23
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHZ: 1.82
SPAB: 1.81
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHZ: 1.21
SPAB: 1.21
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHZ: 0.48
SPAB: 0.49
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHZ: 3.05
SPAB: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.23
SCHZ
SPAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SPAB

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPAB в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.83%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SPAB

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-5.84%
SCHZ
SPAB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SPAB

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35%
1.28%
SCHZ
SPAB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab