Сравнение SCHZ с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
SCHZ и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или SPAB.
Основные характеристики
| SCHZ | SPAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 6.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 1.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 4.16 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 5.65% |
| Макс. просадка | -16.93% | -18.56% |
| Текущая просадка | -3.46% | -8.92% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SPAB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SPAB
С начала года, SCHZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SPAB
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SPAB
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SPAB в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.80% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SPAB
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SPAB
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеют волатильность 1.59% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.