PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SPAB составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
30.56%
SCHZ
SPAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.29

SPAB:

1.29

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.91

SPAB:

1.90

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.23

SPAB:

1.22

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.52

SPAB:

0.53

Коэф-т Мартина

SCHZ:

3.26

SPAB:

3.30

Индекс Язвы

SCHZ:

2.14%

SPAB:

2.10%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.39%

SPAB:

5.36%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

SCHZ:

-6.84%

SPAB:

-6.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 2.72%, а SPAB немного выше – 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции SPAB немного впереди с 1.43%.


SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.30%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.40%

SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.70%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и SPAB

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и SPAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHZ: 1.29
SPAB: 1.29
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHZ: 1.91
SPAB: 1.90
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHZ: 1.23
SPAB: 1.22
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHZ: 0.52
SPAB: 0.53
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHZ: 3.26
SPAB: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.29
SCHZ
SPAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SPAB

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPAB в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SPAB

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-6.61%
SCHZ
SPAB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SPAB

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеют волатильность 2.17% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
2.15%
SCHZ
SPAB