Сравнение SCHZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHZ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или SCHD.
Основные характеристики
| SCHZ | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 16.66% |
| Дох-ть за 1 год | 14.08% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.50 | 13.15 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 11.58% |
| Макс. просадка | -16.76% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SCHD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SCHD
С начала года, SCHZ показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SCHD
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SCHD
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.63% | 5.70% | 4.63% | 3.43% | 3.68% | 4.18% | 4.44% | 3.79% | 2.98% | 2.63% | 2.53% | 3.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SCHD
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SCHD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.38%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.