PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHZ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHZSCHD
Дох-ть с нач. г.0.64%8.51%
Дох-ть за 1 год3.72%12.58%
Дох-ть за 3 года-3.02%6.23%
Дох-ть за 5 лет-0.05%12.46%
Дох-ть за 10 лет1.37%11.15%
Коэф-т Шарпа0.471.17
Дневная вол-ть6.64%11.16%
Макс. просадка-18.74%-33.37%
Текущая просадка-9.88%-1.47%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SCHZ и SCHD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHD

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
23.01%
381.38%
SCHZ
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SCHZ и SCHD

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.36
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.003.63

Сравнение коэффициента Шарпа SCHZ и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHZ и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
1.17
SCHZ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHD

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHD в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.66%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%2.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHD

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.88%
-1.47%
SCHZ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.50%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50%
3.49%
SCHZ
SCHD