PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHZ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.62% против 12.25% соответственно.

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPABSCHZ с BNDX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий SCHZ и SCHD

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.05

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.55

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SCHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHD

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHD

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-33.37%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.74%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-16.85%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-33.37%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.43%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.34%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.75%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.33%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

7.96%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

15.69%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.40%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

16.70%

-11.30%