Сравнение SCHZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
SCHZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BOND.
Основные характеристики
| SCHZ | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.26% | -2.50% |
| Дох-ть за 1 год | -1.48% | 0.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | -3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.24% | 0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 1.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 6.87% | 6.35% |
| Макс. просадка | -18.74% | -19.71% |
| Current Drawdown | -13.37% | -11.87% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BOND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BOND
С начала года, SCHZ показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BOND
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BOND
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BOND в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.60% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BOND
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BOND
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.84% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.