Сравнение SCHZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
SCHZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BOND.
Основные характеристики
| SCHZ | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 8.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 6.43 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 5.54% |
| Макс. просадка | -16.93% | -19.71% |
| Текущая просадка | -3.46% | -7.17% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BOND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BOND
С начала года, SCHZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BOND
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BOND
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности BOND в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BOND
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BOND
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.