PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHZ с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с BOND

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

SCHZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BOND.

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

0.97

BOND:

1.00

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.47

BOND:

1.46

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.17

BOND:

1.18

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.42

BOND:

0.52

Коэф-т Мартина

SCHZ:

2.46

BOND:

2.82

Индекс Язвы

SCHZ:

2.15%

BOND:

1.99%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.38%

BOND:

5.64%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

SCHZ:

-7.30%

BOND:

-5.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 2.22%, а BOND немного ниже – 2.18%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.92% соответственно.

SCHZ

С начала года

2.22%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.19%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.45%

BOND

С начала года

2.18%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.58%

5 лет

0.15%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHZ и BOND

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BOND

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BOND в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.04%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BOND

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BOND

Загрузка...