PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BOND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.68%
40.99%
SCHZ
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

0.64

BOND:

0.74

Коэф-т Сортино

SCHZ:

0.95

BOND:

1.05

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.11

BOND:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.38

BOND:

0.33

Коэф-т Мартина

SCHZ:

2.14

BOND:

2.43

Индекс Язвы

SCHZ:

1.69%

BOND:

1.64%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.64%

BOND:

5.41%

Макс. просадка

SCHZ:

-17.06%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

SCHZ:

-3.82%

BOND:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.85% соответственно.


SCHZ

С начала года

3.36%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.25%

1 год

3.58%

5 лет

1.11%

10 лет

2.66%

BOND

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.74%

1 год

3.92%

5 лет

0.15%

10 лет

1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и BOND

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.640.74
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.951.05
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.13
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.33
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.142.43
SCHZ
BOND

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.74
SCHZ
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BOND

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BOND в 5.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
5.88%4.60%4.15%3.27%3.87%3.93%3.50%3.79%3.56%3.33%3.54%3.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.67%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BOND

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.82%
-7.03%
SCHZ
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BOND

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.70% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.70%
1.64%
SCHZ
BOND