PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. SCHZ is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.52%/yr vs 2.16%/yr for BOND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.16% соответственно.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between SCHZ and BOND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between SCHZ and BOND shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHZ и BOND

Секторы
SCHZ
BOND

Финансовые услуги

8.3%
100.0%

Технологии

3.0%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

SCHZ
8.3%
BOND
100.0%

Технологии

SCHZ
3.0%
BOND

-

Здравоохранение

SCHZ
2.3%
BOND

-

Коммунальные услуги

SCHZ
2.1%
BOND

-

Коммуникационные услуги

SCHZ
2.1%
BOND

-

Промышленность

SCHZ
1.7%
BOND

-

Потребительский циклический сектор

SCHZ
1.4%
BOND

-

Энергетика

SCHZ
1.3%
BOND

-

Потребительский защитный сектор

SCHZ
1.1%
BOND

-

Недвижимость

SCHZ
0.8%
BOND

-

Сырьевые материалы

SCHZ
0.4%
BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с SPABSCHZ с BNDX
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с BNDX

Доходность на риск

SCHZ vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.50

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.13

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BOND

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.71%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.01%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.12%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-19.71%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-19.71%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.57%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.50%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BOND

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.88%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.97%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.76%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.09%

+0.32%

Сравнение комиссий SCHZ и BOND

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BOND

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHZ and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.16% vs 1.52% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.16% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.12% for SCHZ.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.54% for BOND.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор