PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHZ с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SCHZ с BOND

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

SCHZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BOND.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.09

BOND:

1.08

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.60

BOND:

1.57

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.19

BOND:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.47

BOND:

0.57

Коэф-т Мартина

SCHZ:

2.66

BOND:

2.98

Индекс Язвы

SCHZ:

2.20%

BOND:

2.05%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.36%

BOND:

5.68%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

SCHZ:

-7.01%

BOND:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.91% соответственно.

SCHZ

С начала года

2.54%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.70%

1 год

5.42%

3 года

1.48%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.49%

BOND

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

0.64%

1 год

5.75%

3 года

2.25%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Сравнение комиссий SCHZ и BOND

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BOND

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BOND в 5.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.03%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BOND

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BOND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BOND

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...