PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
11.62%
SCHZ
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.29

SWAGX:

1.30

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.91

SWAGX:

1.93

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.23

SWAGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.52

SWAGX:

0.51

Коэф-т Мартина

SCHZ:

3.26

SWAGX:

3.30

Индекс Язвы

SCHZ:

2.14%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.39%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

SCHZ:

-6.84%

SWAGX:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.38%.


SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.30%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.40%

SWAGX

С начала года

2.38%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.38%

5 лет

-0.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и SWAGX

И SCHZ, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHZ: 1.29
SWAGX: 1.30
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHZ: 1.91
SWAGX: 1.93
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHZ: 1.23
SWAGX: 1.23
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHZ: 0.52
SWAGX: 0.51
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHZ: 3.26
SWAGX: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.30
SCHZ
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SWAGX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SWAGX в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.91%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SWAGX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-7.05%
SCHZ
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SWAGX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 2.17% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
2.25%
SCHZ
SWAGX