PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с SWAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.05%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%2.63%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.44%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.

SCHZ

1 день
0.26%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.41%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%

SWAGX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPABSCHZ с BNDX
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISXSWAGX с FXNAX

Сравнение комиссий SCHZ и SWAGX

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.75

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

4.95

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SWAGX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.07%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SWAGX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.68%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.84%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-18.76%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.18%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.72%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SWAGX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.66% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.66%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.48%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.06%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.13%

+0.27%