Сравнение SCHZ с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или SWAGX.
Основные характеристики
| SCHZ | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 6.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | -0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 5.76% |
| Макс. просадка | -16.93% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.46% | -9.31% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SWAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SWAGX
С начала года, SCHZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SWAGX
И SCHZ, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SWAGX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SWAGX в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SWAGX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.59% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.