PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHZ с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHZSCHP
Дох-ть с нач. г.0.64%1.71%
Дох-ть за 1 год3.72%3.12%
Дох-ть за 3 года-3.02%-1.53%
Дох-ть за 5 лет-0.05%2.14%
Дох-ть за 10 лет1.37%1.92%
Коэф-т Шарпа0.470.54
Дневная вол-ть6.64%5.65%
Макс. просадка-18.74%-14.26%
Текущая просадка-9.88%-7.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SCHZ и SCHP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHP

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
26.12%
32.42%
SCHZ
SCHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий SCHZ и SCHP

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.36
SCHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа SCHZ и SCHP

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHZ и SCHP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
0.54
SCHZ
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHP

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHP в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.66%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%2.01%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.36%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHP

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.88%
-7.53%
SCHZ
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHP

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50%
1.13%
SCHZ
SCHP