PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и SCHP составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
37.48%
SCHZ
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.29

SCHP:

1.53

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.91

SCHP:

2.16

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.23

SCHP:

1.27

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.52

SCHP:

0.67

Коэф-т Мартина

SCHZ:

3.26

SCHP:

4.62

Индекс Язвы

SCHZ:

2.14%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.39%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

SCHZ:

-6.84%

SCHP:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.36% соответственно.


SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.30%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.40%

SCHP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.23%

5 лет

1.59%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и SCHP

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHZ: 1.29
SCHP: 1.53
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHZ: 1.91
SCHP: 2.16
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHZ: 1.23
SCHP: 1.27
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHZ: 0.52
SCHP: 0.67
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHZ: 3.26
SCHP: 4.62

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.53
SCHZ
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHP

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHP

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-3.99%
SCHZ
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHP

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 2.17% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
2.18%
SCHZ
SCHP