Сравнение SCHZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SCHZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или SCHP.
Основные характеристики
| SCHZ | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 3.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.08% | 9.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 2.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.50 | 10.56 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 5.15% |
| Макс. просадка | -16.76% | -14.26% |
| Текущая просадка | -2.63% | -5.48% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SCHP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SCHP
С начала года, SCHZ показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SCHP
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SCHP
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHP в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.63% | 5.70% | 4.63% | 3.43% | 3.68% | 4.18% | 4.44% | 3.79% | 2.98% | 2.63% | 2.53% | 3.01% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.03% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SCHP
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.76%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SCHP
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.38% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.