Сравнение SCHZ с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHZ и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 1.62% против 9.94% соответственно.
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SCHA
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHZ vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SCHZ
SCHA
Сравнение SCHZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.74 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.87 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 7.77 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SCHA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SCHA
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SCHA
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHZ | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -42.41% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -14.35% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -30.79% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -42.41% | +23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -5.41% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.65% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.45% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SCHA
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHZ | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 7.31% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 13.72% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 22.90% | -18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 21.95% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 22.67% | -17.27% |