PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.52%/yr vs 11.13%/yr for SCHA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 1.52% против 11.13% соответственно.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SCHZ and SCHA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

-0.05

The correlation between SCHZ and SCHA shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHZ и SCHA

Секторы
SCHZ
SCHA

Финансовые услуги

8.3%
15.7%

Технологии

3.0%
23.3%

Здравоохранение

2.3%
13.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Промышленность

1.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.0%

Энергетика

1.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.6%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Сырьевые материалы

0.4%
4.2%

Финансовые услуги

SCHZ
8.3%
SCHA
15.7%

Технологии

SCHZ
3.0%
SCHA
23.3%

Здравоохранение

SCHZ
2.3%
SCHA
13.5%

Коммунальные услуги

SCHZ
2.1%
SCHA
2.3%

Коммуникационные услуги

SCHZ
2.1%
SCHA
2.4%

Промышленность

SCHZ
1.7%
SCHA
15.4%

Потребительский циклический сектор

SCHZ
1.4%
SCHA
9.0%

Энергетика

SCHZ
1.3%
SCHA
5.5%

Потребительский защитный сектор

SCHZ
1.1%
SCHA
2.6%

Недвижимость

SCHZ
0.8%
SCHA
6.0%

Сырьевые материалы

SCHZ
0.4%
SCHA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.25

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.16

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.26

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

15.66

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHA

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-42.41%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-9.50%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-27.29%

+21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-30.79%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-42.41%

+23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.58%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.58%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.58%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.08%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

12.83%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

18.01%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

21.93%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

22.71%

-17.30%

Сравнение комиссий SCHZ и SCHA

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHA

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SCHA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and SCHA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.13% vs 1.52% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.13% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHA.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.00% for SCHA.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SCHA is Small Cap Growth Equities. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор