PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%16.80%

Correlation

The correlation between SCHY and SCHG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.49

The correlation between SCHY and SCHG shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и SCHG

Секторы
SCHY
SCHG

Финансовые услуги

15.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

14.8%
1.7%

Промышленность

13.8%
5.8%

Энергетика

10.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.7%

Коммунальные услуги

7.4%
0.4%

Сырьевые материалы

5.7%
1.4%

Здравоохранение

4.0%
7.7%

Технологии

3.8%
46.3%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
SCHG
1.7%

Промышленность

SCHY
13.8%
SCHG
5.8%

Энергетика

SCHY
10.3%
SCHG
0.8%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
SCHG
12.7%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
SCHG
1.4%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
SCHG
7.7%

Технологии

SCHY
3.8%
SCHG
46.3%

Недвижимость

SCHY
0.9%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCHY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.60

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.18

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.51

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

5.04

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHY и SCHG

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-34.59%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-16.41%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-23.39%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-34.59%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.44%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.20%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.90%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и SCHG

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.62%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.49%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

22.26%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

21.55%

-8.32%

Сравнение комиссий SCHY и SCHG

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и SCHG

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and SCHG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHY is categorized as Dividend, while SCHG is Large Cap Growth Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.04% for SCHG.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор