PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. SCHY is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%12.38%

Correlation

The correlation between SCHY and JEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between SCHY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и JEPI

Секторы
SCHY
JEPI

Финансовые услуги

15.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

14.8%
9.6%

Промышленность

13.8%
13.8%

Энергетика

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.7%

Коммунальные услуги

7.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.7%
1.9%

Здравоохранение

4.0%
14.1%

Технологии

3.8%
19.1%

Недвижимость

0.9%
3.5%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
JEPI
9.6%

Промышленность

SCHY
13.8%
JEPI
13.8%

Энергетика

SCHY
10.3%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
JEPI
11.7%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
JEPI
14.1%

Технологии

SCHY
3.8%
JEPI
19.1%

Недвижимость

SCHY
0.9%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SCHY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.05

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.57

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.24

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

3.96

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.05

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.02

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHY и JEPI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-13.71%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.68%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-13.26%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-13.71%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.31%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.12%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.08%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и JEPI

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.46%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

6.10%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

7.87%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.06%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

10.80%

+2.43%

Сравнение комиссий SCHY и JEPI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и JEPI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and JEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 7.37% for JEPI. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.42% for SCHY.

They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.35% for JEPI.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор