PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SCHY is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SCHY returned 15.58%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%8.84%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between SCHY and HIGH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.21

The correlation between SCHY and HIGH shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и HIGH

Секторы
SCHY
HIGH

Финансовые услуги

15.8%
71.3%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский защитный сектор

14.8%

-

Промышленность

13.8%

-

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

4.0%

-

Технологии

3.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
HIGH
71.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
HIGH

-

Промышленность

SCHY
13.8%
HIGH

-

Энергетика

SCHY
10.3%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
HIGH

-

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
HIGH

-

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
HIGH

-

Здравоохранение

SCHY
4.0%
HIGH

-

Технологии

SCHY
3.8%
HIGH

-

Недвижимость

SCHY
0.9%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

SCHY vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.40

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.52

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.38

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

-0.54

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.40

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SCHY и HIGH

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-9.50%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.50%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-9.50%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.29%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.38%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.54%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и HIGH

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.24%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.51%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.82%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

9.56%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

9.56%

+3.67%

Сравнение комиссий SCHY и HIGH

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и HIGH

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and HIGH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, SCHY leads with 15.58% vs 2.92% for HIGH. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHY has performed better with a 15.58% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.51% for HIGH.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор