PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 10.01%/yr for HDEF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и HDEF

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%-0.15%

Correlation

The correlation between SCHY and HDEF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between SCHY and HDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и HDEF

Секторы
SCHY
HDEF

Финансовые услуги

15.8%
26.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

14.8%
17.9%

Промышленность

13.8%
8.8%

Энергетика

10.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.9%

Коммунальные услуги

7.4%
8.4%

Сырьевые материалы

5.7%
0.7%

Здравоохранение

4.0%
14.0%

Технологии

3.8%
0.6%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
HDEF
26.9%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
HDEF
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
HDEF
17.9%

Промышленность

SCHY
13.8%
HDEF
8.8%

Энергетика

SCHY
10.3%
HDEF
13.8%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
HDEF
3.9%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
HDEF
8.4%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
HDEF
0.7%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
HDEF
14.0%

Технологии

SCHY
3.8%
HDEF
0.6%

Недвижимость

SCHY
0.9%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO

Доходность на риск

SCHY vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.42

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.01

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.07

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

6.36

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHY и HDEF

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-36.43%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.03%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-11.15%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-23.63%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.89%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.61%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и HDEF

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.72%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.22%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.68%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.14%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.24%

-3.01%

Сравнение комиссий SCHY и HDEF

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и HDEF

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHY and HDEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDEF has higher volatility (3.72%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.01% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.01% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.20% for HDEF.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор