Сравнение HDEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HDEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или VOO.
Корреляция
Корреляция между HDEF и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и VOO
Основные характеристики
HDEF:
1.31
VOO:
1.31
HDEF:
1.80
VOO:
1.79
HDEF:
1.22
VOO:
1.24
HDEF:
1.39
VOO:
2.00
HDEF:
3.38
VOO:
8.07
HDEF:
4.58%
VOO:
2.10%
HDEF:
11.89%
VOO:
12.95%
HDEF:
-36.43%
VOO:
-33.99%
HDEF:
-1.68%
VOO:
-4.75%
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.35%.
HDEF
9.22%
4.45%
1.25%
14.80%
8.06%
N/A
VOO
-0.35%
-2.97%
4.30%
15.39%
15.15%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и VOO
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDEF и VOO
HDEF
VOO
Сравнение HDEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и VOO
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.15% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и VOO
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.