PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDEF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 9.02%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 15.35% соответственно.

HDEF

1 день
0.00%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
5.12%
С начала года
11.83%
1 год
21.56%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.02%
Всё время*
8.04%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
$3.58M$3.72M$5.72M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам HDEF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		11.83%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HDEF and VOO is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.56

The correlation between HDEF and VOO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и VOO

Секторы
HDEF
VOO

Финансовые услуги

27.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

20.0%
4.5%

Здравоохранение

17.2%
8.9%

Энергетика

10.4%
3.0%

Коммунальные услуги

8.1%
2.2%

Промышленность

7.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.9%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

0.6%
38.6%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

HDEF
27.2%
VOO
11.4%

Потребительский защитный сектор

HDEF
20.0%
VOO
4.5%

Здравоохранение

HDEF
17.2%
VOO
8.9%

Энергетика

HDEF
10.4%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

HDEF
8.1%
VOO
2.2%

Промышленность

HDEF
7.6%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.8%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.7%
VOO
9.9%

Недвижимость

HDEF
0.8%
VOO
1.8%

Технологии

HDEF
0.6%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

HDEF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDEF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.88

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.71

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

11.57

-3.87

HDEF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VOO

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-33.99%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.90%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-18.69%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.52%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-33.99%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.19%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.67%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.07%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.27%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.81%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.96%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.03%

-1.90%

Сравнение комиссий HDEF и VOO

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VOO

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.72%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to HDEF (2.59%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 9.02% for HDEF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.04% for VOO.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор