PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.73%
212.26%
HDEF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.24

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HDEF:

1.24

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.69

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HDEF:

3.98

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HDEF:

-0.11%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


HDEF

С начала года

15.36%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

9.28%

1 год

18.56%

5 лет

13.36%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и VOO

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.24
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.24
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.69
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 3.98
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.54
HDEF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VOO

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.89%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VOO

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-9.90%
HDEF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
13.96%
HDEF
VOO