Сравнение HDEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HDEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или VOO.
Основные характеристики
HDEF | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 10.48% |
Дох-ть за 1 год | 13.32% | 28.69% |
Дох-ть за 3 года | 5.51% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 7.41% | 14.65% |
Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 12.44% | 11.57% |
Макс. просадка | -36.43% | -33.99% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между HDEF и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и VOO
С начала года, HDEF показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и VOO
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и VOO
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.72% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и VOO
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и VOO
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.23% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.