PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.13%/yr vs 13.04%/yr for FDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.82%.

SCHY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.21%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%9.68%

Correlation

The correlation between SCHY and FDL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between SCHY and FDL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHY и FDL

Секторы
SCHY
FDL

Финансовые услуги

15.9%
15.2%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

14.4%
14.4%

Промышленность

13.0%
3.9%

Энергетика

9.6%
25.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.7%

Здравоохранение

7.4%
17.6%

Коммунальные услуги

6.8%
6.5%

Сырьевые материалы

5.8%
0.3%

Технологии

3.6%
1.4%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
FDL
15.2%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
FDL
14.4%

Промышленность

SCHY
13.0%
FDL
3.9%

Энергетика

SCHY
9.6%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
FDL
4.7%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
FDL
17.6%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
FDL
0.3%

Технологии

SCHY
3.6%
FDL
1.4%

Недвижимость

SCHY
0.8%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SCHY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.53

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.87

-5.57

SCHY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и FDL

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-65.93%

+41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.27%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-12.24%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-16.46%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.96%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.63%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.83%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и FDL

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.31% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.39%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.09%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.55%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.31%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.10%

-3.88%

Сравнение комиссий SCHY и FDL

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и FDL

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and FDL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.39%) compared to SCHY (3.31%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.04% vs 8.13% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.04% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.50% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор