PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с DEW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.13%/yr vs 11.54%/yr for DEW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 13.36%.

SCHY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.21%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

DEW

1 день
0.65%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и DEW

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		13.36%22.39%11.58%9.39%-2.73%7.38%

Correlation

The correlation between SCHY and DEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between SCHY and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и DEW

Секторы
SCHY
DEW

Финансовые услуги

15.9%
19.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

14.4%
8.9%

Промышленность

13.0%
4.4%

Энергетика

9.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.1%

Здравоохранение

7.4%
9.5%

Коммунальные услуги

6.8%
10.8%

Сырьевые материалы

5.8%
2.8%

Технологии

3.6%
2.5%

Недвижимость

0.8%
10.8%

Финансовые услуги

SCHY
15.9%
DEW
19.7%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.0%
DEW
4.1%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.4%
DEW
8.9%

Промышленность

SCHY
13.0%
DEW
4.4%

Энергетика

SCHY
9.6%
DEW
14.7%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.8%
DEW
3.1%

Здравоохранение

SCHY
7.4%
DEW
9.5%

Коммунальные услуги

SCHY
6.8%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

SCHY
5.8%
DEW
2.8%

Технологии

SCHY
3.6%
DEW
2.5%

Недвижимость

SCHY
0.8%
DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

SCHY vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.72

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.79

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.17

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

16.27

-8.97

SCHY vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHY и DEW

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-65.55%

+41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.34%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-11.80%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-18.86%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.77%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-12.40%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.62%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и DEW

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.85%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.38%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

9.75%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.98%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.41%

-2.19%

Сравнение комиссий SCHY и DEW

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и DEW

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DEW в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.28%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and DEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.31%) compared to DEW (2.85%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, DEW leads with 11.54% vs 8.13% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEW has performed better with a 11.54% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

SCHY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.28% for DEW.

SCHY is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор