PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHW с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHW и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.91% против 2.18% соответственно.


SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SCHW and BIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

The correlation between SCHW and BIL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Charles Schwab Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

SCHW vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-174.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

87.91

-86.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

355.35

-355.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2,817.77

-2,817.82

SCHW vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHWBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

19.71

-19.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

13.16

-13.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

8.52

-8.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.78

-2.35

Просадки

Сравнение просадок SCHW и BIL

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-0.78%

-86.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-0.01%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-0.01%

-27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-0.10%

-49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-0.21%

-50.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

0.00%

-18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-0.26%

-35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

0.00%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и BIL

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.05%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

0.13%

+19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

0.20%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

0.26%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

0.26%

+33.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и BIL

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BIL в 3.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Часто задаваемые вопросы


SCHW and BIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.01%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор