Сравнение SCHW с BIL
SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SCHW returned 12.91%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.91% против 2.18% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.91%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам SCHW и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -12.73% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SCHW and BIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
The correlation between SCHW and BIL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. BIL — Ранг доходности на риск
SCHW
BIL
Сравнение SCHW c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 87.91 | -86.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 355.35 | -355.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2,817.77 | -2,817.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 19.71 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 13.16 | -13.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 8.52 | -8.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.78 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и BIL
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -0.78% | -86.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -0.01% | -19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -0.01% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -0.10% | -49.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -0.21% | -50.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | 0.00% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -0.26% | -35.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 0.00% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и BIL
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 0.05% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 0.13% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 0.20% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 0.26% | +31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 0.26% | +33.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и BIL
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SCHW and BIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (8.01%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор