Сравнение SCHV с YCS
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.35% соответственно.
SCHV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 11.74%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.32M | $108.82M | $118.82M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам SCHV и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.71% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between SCHV and YCS is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between SCHV and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHV vs. YCS — Ранг доходности на риск
SCHV
YCS
Сравнение SCHV c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHV | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.69 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 9.73 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHV и YCS
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -49.56% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -8.48% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -23.05% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -27.32% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -27.32% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.34% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -19.75% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.34% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и YCS
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.52%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.95% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.87% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 16.43% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 21.21% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.61% | -1.67% |
Сравнение комиссий SCHV и YCS
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и YCS
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.75% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHV and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for YCS.
SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.95% for YCS.
SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHV и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор