PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.83% соответственно.

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам SCHV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SCHV and VTI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHV and VTI shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и VTI

Секторы
SCHV
VTI

Технологии

22.9%
36.1%

Финансовые услуги

18.7%
11.8%

Промышленность

13.9%
10.2%

Здравоохранение

11.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Энергетика

5.8%
3.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.2%

Недвижимость

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.1%

Технологии

SCHV
22.9%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

SCHV
18.7%
VTI
11.8%

Промышленность

SCHV
13.9%
VTI
10.2%

Здравоохранение

SCHV
11.2%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.1%
VTI
4.3%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.5%
VTI
9.4%

Энергетика

SCHV
5.8%
VTI
3.2%

Коммунальные услуги

SCHV
4.3%
VTI
2.2%

Недвижимость

SCHV
3.9%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

SCHV
2.5%
VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.1%
VTI
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SCHV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.86

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.57

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.73

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

11.76

+3.96

SCHV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VTI

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-55.45%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.92%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-19.30%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-25.36%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-35.00%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.98%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VTI

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.09%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.44%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

13.10%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.54%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.32%

-1.38%

Сравнение комиссий SCHV и VTI

SCHV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VTI

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and VTI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 11.38% for SCHV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.03% for VTI.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.03% for VTI.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор