PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 10.51%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%9.33%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between SCHV and SCHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.69

The correlation between SCHV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и SCHY

Секторы
SCHV
SCHY

Финансовые услуги

19.6%
15.8%

Технологии

18.2%
3.8%

Промышленность

14.0%
13.8%

Здравоохранение

11.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.8%
14.8%

Энергетика

7.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.9%

Коммунальные услуги

4.6%
7.4%

Недвижимость

4.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.8%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
SCHY
15.8%

Технологии

SCHV
18.2%
SCHY
3.8%

Промышленность

SCHV
14.0%
SCHY
13.8%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
SCHY
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
SCHY
14.8%

Энергетика

SCHV
7.2%
SCHY
10.3%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
SCHY
7.9%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
SCHY
7.4%

Недвижимость

SCHV
4.1%
SCHY
0.9%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
SCHY
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SCHV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.92

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.62

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.50

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

7.95

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.92

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHY

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-24.04%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-9.11%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-12.16%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-24.04%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.97%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.86%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.97%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.33%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.80%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.88%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.25%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

13.23%

+3.70%

Сравнение комиссий SCHV и SCHY

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHY

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SCHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.51% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.51% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.75% for SCHV.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHY is Dividend. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.08% for SCHY.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор