PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.51%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 15.97%, а SCHF немного ниже – 15.89%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.25% соответственно.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between SCHV and SCHF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.81

The correlation between SCHV and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и SCHF

Секторы
SCHV
SCHF

Финансовые услуги

19.6%
20.6%

Технологии

18.2%
15.7%

Промышленность

14.0%
11.5%

Здравоохранение

11.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.9%

Энергетика

7.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.7%

Коммунальные услуги

4.6%
1.7%

Недвижимость

4.1%
1.7%

Сырьевые материалы

2.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
SCHF
20.6%

Технологии

SCHV
18.2%
SCHF
15.7%

Промышленность

SCHV
14.0%
SCHF
11.5%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
SCHF
6.5%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
SCHF
4.9%

Энергетика

SCHV
7.2%
SCHF
5.0%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
SCHF
5.7%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
SCHF
1.7%

Недвижимость

SCHV
4.1%
SCHF
1.7%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
SCHF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SCHV vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.07

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.85

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.84

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

11.03

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHF

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-34.87%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-11.48%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-13.41%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-29.14%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.87%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.38%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.95%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHF

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.97%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.49%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

13.34%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.72%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.38%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.18%

-0.25%

Сравнение комиссий SCHV и SCHF

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHF

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SCHF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.75% for SCHV.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.06% for SCHF.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор