PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с PMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 10.51%/yr vs 7.25%/yr for PMAY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.79%/yr for PMAY.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 4.65%.

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%

PMAY

1 день
0.17%
1 месяц
1.99%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и PMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%28.11%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.65%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%

Correlation

The correlation between SCHV and PMAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.75

The correlation between SCHV and PMAY shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и PMAY

Секторы
SCHV
PMAY

Финансовые услуги

19.6%
11.9%

Технологии

18.2%
36.2%

Промышленность

14.0%
8.1%

Здравоохранение

11.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.9%

Энергетика

7.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Коммунальные услуги

4.6%
2.3%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.9%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
PMAY
11.9%

Технологии

SCHV
18.2%
PMAY
36.2%

Промышленность

SCHV
14.0%
PMAY
8.1%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
PMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
PMAY
4.9%

Энергетика

SCHV
7.2%
PMAY
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
PMAY
10.1%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
PMAY
2.3%

Недвижимость

SCHV
4.1%
PMAY
1.9%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
PMAY
1.8%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
PMAY
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHKPMAY с EAPR

Доходность на риск

SCHV vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.94

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

7.29

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

40.96

-23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAY равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.01

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SCHV и PMAY

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-13.05%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-1.58%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-9.43%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-13.05%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.11%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.28%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и PMAY

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.21%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

2.79%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

3.77%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

8.65%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

8.40%

+8.53%

Сравнение комиссий SCHV и PMAY

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и PMAY

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как PMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and PMAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to PMAY (1.21%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs PMAY's -13.05%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.51% vs 7.25% for PMAY. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.51% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for PMAY.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while PMAY is Defined Outcome. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while PMAY tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.79% for PMAY.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор