Сравнение PMAY с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
PMAY и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PMAY и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAY и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.86% | 10.26% | 14.08% | 12.05% | -8.08% | 7.80% | 11.97% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%.
PMAY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAY и SCHR
PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Доходность на риск
PMAY vs. SCHR — Ранг доходности на риск
PMAY
SCHR
Сравнение PMAY c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAY | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.51 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.22 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAY | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PMAY и SCHR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAY и SCHR
PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PMAY и SCHR
Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAY | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -16.11% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -2.39% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | -15.07% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.06% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.66% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.77% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAY и SCHR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAY | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.35% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.32% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 3.84% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 5.36% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 4.47% | +4.03% |