PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с SCHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.21%/yr vs 0.05%/yr for SCHR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%.

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%0.21%

Correlation

The correlation between PMAY and SCHR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.08

Сравнение распределения секторов PMAY и SCHR

Секторы
PMAY
SCHR

Технологии

36.2%
1.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PMAY
36.2%
SCHR
1.2%

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
SCHR
0.4%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
SCHR

-

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
SCHR

-

Здравоохранение

PMAY
8.4%
SCHR

-

Промышленность

PMAY
8.1%
SCHR

-

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
SCHR

-

Энергетика

PMAY
3.5%
SCHR

-

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
SCHR

-

Недвижимость

PMAY
1.9%
SCHR

-

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
SCHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHKPMAY с EAPR
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

PMAY vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.04

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
1.57

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.18

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

1.27

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.09

3.82

+37.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.04

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PMAY и SCHR

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-16.11%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-2.79%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-4.35%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-15.07%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.37%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.64%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.93%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и SCHR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.08%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.35%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.43%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

5.38%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

4.47%

+3.93%

Сравнение комиссий PMAY и SCHR

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и SCHR

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and SCHR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAY has higher volatility (1.24%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs SCHR's -16.11%.

On 5-year performance, PMAY leads with 7.21% vs 0.05% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PMAY has performed better with a 7.21% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while SCHR is Government Bonds. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.05% for SCHR.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор