PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMAY returned 12.31%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-2.97%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between PMAY and STCE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between PMAY and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMAY и STCE

Секторы
PMAY
STCE

Технологии

36.2%
30.9%

Финансовые услуги

11.9%
62.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PMAY
36.2%
STCE
30.9%

Финансовые услуги

PMAY
11.9%
STCE
62.9%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.9%
STCE
6.2%

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.1%
STCE

-

Здравоохранение

PMAY
8.4%
STCE

-

Промышленность

PMAY
8.1%
STCE

-

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.9%
STCE

-

Энергетика

PMAY
3.5%
STCE
0.0%

Коммунальные услуги

PMAY
2.3%
STCE

-

Недвижимость

PMAY
1.9%
STCE

-

Сырьевые материалы

PMAY
1.8%
STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHKPMAY с EAPR
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

PMAY vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.40

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
1.99

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.24

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

1.58

+5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.09

2.85

+38.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.40

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.65

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PMAY и STCE

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-54.11%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-54.11%

+52.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-54.11%

+44.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-25.63%

+25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-21.98%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

29.87%

-29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и STCE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.24%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

14.89%

-13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

42.80%

-40.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

61.14%

-57.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

55.86%

-47.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

55.86%

-47.46%

Сравнение комиссий PMAY и STCE

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и STCE

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and STCE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to PMAY (1.24%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 12.31% for PMAY. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while STCE is Blockchain. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.30% for STCE.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор