Сравнение PMAY с STCE
PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMAY returned 11.96%/yr vs 37.79%/yr for STCE. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности PMAY и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAY показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 5.62%.
PMAY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.71M | $1.24M | $6.31M | |
| $6.14M | $7.55M | $10.44M |
Сравнение доходности по годам PMAY и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 6.06% | 10.26% | 14.08% | 12.05% | -2.97% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
Correlation
The correlation between PMAY and STCE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PMAY and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PMAY и STCE
Секторы
PMAY
STCE
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PMAY
STCE
Финансовые услуги
PMAY
STCE
Коммуникационные услуги
PMAY
STCE
Потребительский циклический сектор
PMAY
STCE
-
Здравоохранение
PMAY
STCE
-
Промышленность
PMAY
STCE
-
Потребительский защитный сектор
PMAY
STCE
-
Энергетика
PMAY
STCE
Коммунальные услуги
PMAY
STCE
Недвижимость
PMAY
STCE
-
Сырьевые материалы
PMAY
STCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAY vs. STCE — Ранг доходности на риск
PMAY
STCE
Сравнение PMAY c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAY | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.10 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.39 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.95 | 0.64 | +24.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAY и STCE
Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAY | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -54.11% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -54.11% | +52.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -54.11% | +44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -40.49% | +40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -22.52% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 33.15% | -32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAY и STCE
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 1.83%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAY | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 19.80% | -17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 44.47% | -40.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 63.85% | -59.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 56.30% | -47.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 56.30% | -47.93% |
Сравнение комиссий PMAY и STCE
PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAY и STCE
PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
PMAY and STCE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (19.80%) compared to PMAY (1.83%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs STCE's -54.11%.
On 3-year performance, STCE leads with 37.79% vs 11.96% for PMAY. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 37.79% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.
STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for PMAY.
PMAY is categorized as Defined Outcome, while STCE is Blockchain. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.30% for STCE.
PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAY и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор