Сравнение PMAY с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
PMAY и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PMAY и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAY и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.86% | 10.26% | 14.08% | 12.05% | -2.97% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью -12.93%.
PMAY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAY и STCE
PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
PMAY vs. STCE — Ранг доходности на риск
PMAY
STCE
Сравнение PMAY c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAY | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 2.39 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAY | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.42 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PMAY и STCE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAY и STCE
PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок PMAY и STCE
Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAY | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -54.11% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -54.11% | +45.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -50.94% | +50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -21.36% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 26.06% | -24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAY и STCE
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.18%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAY | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 18.12% | -15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 50.27% | -47.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 63.98% | -53.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 56.16% | -47.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 56.16% | -47.66% |